Los grandes bancos europeos perderían 70.000 millones ante una crisis climática

El BCE afea que el 60% de los bancos analizados no cuenta con metodologías fuertes para evaluar su riesgo climático ni capacidad para obtener datos relevantes

El Banco Central Europeo (BCE) ha alertado de que los 41 mayores bancos se exponen a pérdidas crediticias y de mercado por más de 70.000 millones en los próximos años debido al cambio climático. Es una de las principales conclusiones de los primeros test de estrés climáticos a los que el supervisor ha sometido a las entidades europeas y que sirve como primera fotografía para evaluar el nivel de preparación de la banca ante los riesgos que supondrá la transición energética y los fenómenos climáticos extremos.

En general, los resultados han sido bastante pobres. Aunque el BCE subraya que no se trata de una prueba en la que las entidades aprueben o suspendan ni vaya a implicar requerimientos adicionales de capital (por ello tampoco desglosa datos por países o bancos en particular) el supervisor concluye que los bancos aún no incorporan suficientemente el riesgo climático en sus modelos internos. "Las entidades de la zona del euro deben redoblar urgentemente sus esfuerzos para medir y gestionar el riesgo climático, solventando las actuales lagunas de datos y adoptando las buenas prácticas que ya están presentes en el sector", ha valorado Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del BCE.

Los test se han compuesto de tres partes. La primera, se basaba en pruebas para comprobar la capacidad de los bancos para resistir a los riesgos provocados por el cambio climático. La segunda, para evaluar la dependencia que tienen las entidades de los sectores emisores de carbono, y la tercera, para calcular las pérdidas que sufrirían los bancos en diferentes escenarios climatológicos adversos a lo largo de varios horizontes temporales.

Los resultados de la primera parte de los test muestran que el 60% de los bancos aún no dispone de una metodología de pruebas de resistencia al riesgo climático. Igualmente, el BCE constata que la mayoría de las entidades financieras no incluye el riesgo climático en sus modelos de riesgo crediticio y solo el 20% considera el riesgo climático como una variable a la hora de conceder préstamos. Por ello, el supervisor concluye que los bancos "no cumplen con las mejores prácticas", e insta a establecer metodologías que incluyan riesgos de mercado y de crédito y especialmente valorar cómo afectará el cambio climático a las carteras corporativas e hipotecarias.

La segunda parte de los test concluye que, en conjunto, casi dos tercios de los ingresos de los bancos de clientes corporativos proceden de industrias intensivas en gases de efecto invernadero. En muchos casos, las emisiones indirectas de los bancos proceden de pocas empresas, pero de gran tamaño, lo que aumenta su exposición a los riesgos de transición. Además, el BCE puntualiza que los bancos suelen basarse en estimaciones para calcular su exposición a los sectores intensivos en emisiones y por ello pide que intensifiquen su compromiso para obtener datos más precisos y conocer los planes de transición energética de sus clientes.

La tercera parte de los test calcula las pérdidas de los bancos en caso de fenómenos meteorológicos extremos y en escenarios de transición con diferentes horizontes temporales. A esta prueba solo se han sometido las 41 entidades de mayor tamaño. A nivel general, las pruebas muestran que el riesgo físico (sequía, inundaciones y calor extremo) tiene un impacto heterogéneo en los bancos, ya que depende en gran medida de la ubicación geográfica de sus exposiciones. El impacto de este riesgo se materializa a través de una disminución de la productividad sectorial, por ejemplo, en las actividades agrícolas y de construcción, y un aumento de las pérdidas de préstamos en las zonas afectadas.

Los test reflejan que las pérdidas de crédito y de mercado en la transición desordenada a corto plazo sumarían 70.000 millones de euros para los 41 bancos en cuestión. Además, el BCE puntualiza que la cifra en realidad es mayor, ya que los datos de las pruebas "subestiman significativamente el riesgo real relacionado con el clima". En ese sentido, detalla que solo refleja una parte del riesgo real, debido la falta de datos y que no se ha tenido en cuenta una posible recesión económica ni los efectos de segunda ronda.

En cuanto a las proyecciones a largo plazo, los resultados muestran que una transición verde ordenada se traduce en menores pérdidas que una acción política desordenada o nula. Sin embargo, el supervisor concluye que los bancos "carecen de estrategias sólidas", más allá de la tendencia a reducir las exposiciones de los sectores más contaminantes y a apoyar a las empresas que emiten menos carbono. Por lo tanto, los bancos deben considerar los canales de transmisión directos e indirectos en sus planes estratégicos a largo plazo.

El BCE ha subrayado que esta primera edición de los test de estrés climáticos no se trata de un examen en el que los bancos aprueben o suspendan, sino que se ha realizado con la intención de que sirva "de aprendizaje para los bancos y los supervisores". Por ello, el informe no desglosa datos por países ni por bancos en concreto, como es habitual en los típicos test de estrés. En ese sentido, se ha ejecutado con la intención de "evaluar la preparación del sector ante el riesgo climático y recopilar las mejores prácticas para hacer frente al riesgo relacionado con el clima".