El BCE arranca los test de estrés climáticos a la banca con futuras implicaciones en el capital
Las entidades han comenzado esta semana a enviar datos al supervisor
Los resultados se publicarán en julio, pero las pruebas de resistencia climáticas que se inauguran este año ya han comenzado. Las entidades financieras, también las españolas, están enviando desde esta semana información cuestionarios sobre sus capacidades, según ha explicado este martes Mauricio Ruiz, jefe del grupo de Stress Test en la dirección general de Supervisión del Banco de España en un encuentro realizado por la Asociación Española de Banca (AEB). La EBA abre la puerta a que estas cuestiones tengan un impacto en los requerimientos de capital.
Las pruebas de resistencia que se realizan a la banca europea por parte de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) se repiten cada dos años, con una serie de controles intermedios de liquidez por parte del BCE en el ejercicio en el que no hay un test puro y duro y con las denominadas pruebas FLESB (Forward Looking Exercise on Spanish Banks) a las que somete el Banco de España a las entidades patrias. Y este año habrá una novedad: los test de estrés climáticos.
Está negro sobre blanco que no habrá un impacto en los requerimientos de capital por parte del BCE a raíz de estas pruebas. Pero los participantes del panel –con representantes de Santander, Sabadell y del Banco de España– consideran que acabará teniendo un impacto en las ratios exigibles de solvencia a largo plazo.
La EBA está en plena revisión de los riesgos a los que se enfrentan los bancos y comprueban que están pertrechados para gestionarlos adecuadamente. Esta actividad se denomina proceso de revisión y evaluación supervisora (SREP, por sus siglas en inglés) y su objetivo es permitir que los perfiles de riesgo de los bancos se evalúen de forma coherente y se tomen decisiones sobre las medidas de supervisión necesarias.
Así, el responsable del área de test de estrés en el Banco de España ha señalado que los bancos ya han empezado a enviar sus datos desde el pasado lunes 7 de marzo. En concreto, se trata de una prueba de resistencia supervisora para evaluar el nivel de preparación de las entidades de crédito para afrontar perturbaciones financieras y económicas derivadas del cambio climático.
Ruiz ha señalado que se trata de un ejercicio de "aprendizaje", para los bancos como para los supervisores, a la hora de fomentar un mejor uso y aprovechamiento de los datos como para impulsar mejores prácticas en el sector. De hecho, ha señalado que, con las conclusiones de este tipo de pruebas, "se complementará la guía del BCE sobre riesgos climáticos", según recoge EP.
El vicepresidente de riesgos para el Grupo Santander, Manuel Pérez de Castro, ha señalado varios retos, como es alcanzar una combinación entre disponibilidad de los datos para medir el impacto en las carteras y en las geografías en las que una entidad está presente y la fiabilidad de los mismos.
El director de ICAAP y capital económico de Banco Sabadell, Adrià Pros, ha resaltado la importancia de acompañar a aquellos sectores y empresas en los que la banca quiera dejar de invertir como otro paso más de la transición sostenible.