Basilea retrasa la exigencia de más capital para los grandes grupos bancarios
El Comité de Basilea, integrado por los principales reguladores financieros internacionales, ha retrasado el debate sobre la necesidad de exigir capital adicional a las entidades con riesgo sistémico. Santander y BBVA respiran aliviados.
Los grandes grupos bancarios de todo el mundo recibieron ayer un balón de oxígeno desde Seúl. Los responsables de los bancos centrales de las mayores economías del planeta, reunidos en la capital de Corea del Sur para preparar la próxima cumbre del G-20, anunciaron que los planes para exigir mayores niveles de capital a las entidades con riesgo sistémico se retrasan hasta 2011.
El Comité de Basilea alcanzó el pasado 12 de septiembre un acuerdo para aumentar la solvencia mínima exigida a las entidades financieras. Los reguladores explicaron entonces que estaban trabajando para crear una norma específica para aquellos grupos cuya quiebra pudiera implicar un riesgo para el conjunto del sistema financiero internacional.
Todos los analistas esperaban que las conclusiones de estos trabajos estuvieran listas para la reunión del G-20 del 11 y 12 de noviembre.
No obstante, el gobernador del Banco de Corea, Kim Choong Soo, explicó al terminar la jornada de trabajo que los trabajos para implantar la nueva medida no estarían terminados hasta mediados de 2011.
El presidente del Comité de Basilea y gobernador del Banco de Holanda, Nout Wellink, confirmó horas más tarde que "la metodología sobre el capital para la entidades con riesgo sistémico la seguiremos discutiendo en detalle en la reunión que mantendremos en noviembre o diciembre".
Medidas especiales
Los reguladores no se han podido poner de acuerdo sobre el capital extra que deberán reservar los gigantes financieros, pese a que la quiebra de Lehman Brothers puso de relieve la importancia de contar con medidas especiales para evitar el colapso de grandes grupos bancarios.
Además de un mayor rigor en cuanto a la solvencia, los trabajos de los reguladores también contemplan obligar a todas las grandes entidades a elaborar planes especiales sobre cómo desmantelar el grupo en caso de quiebra, así como la introducción de capital eventual convertible en deuda bail-in. Es decir, en obligaciones para sacrificar en caso de desfase financiero de la institución, para hacer recaer el precio del salvamento sobre los accionistas y no sobre los contribuyentes.
Santander y BBVA esperan con expectación la publicación de la lista de entidades con riesgo sistémico, también conocidas como "demasiado grandes para dejarlas quebrar". En diversos foros, los responsables de los dos gigantes financieros españoles han defendido que el tamaño de su balance o la presencia en diversos mercados no son razones suficiente para justificar su inclusión en esta lista.
Aprobados los nuevos requisitos de liquidez
Los gobernadores de los principales bancos centrales del mundo sí que avanzaron ayer en cuanto a la liquidez. El Comité de Basilea acordó establecer nuevos parámetros para el control de los activos líquidos que acumulan los grupos bancarios. La falta de liquidez fue la causante del colapso de numerosas instituciones al inicio de la crisis financiera, como el caso de la británica Northern Rock, la estadounidense Lehman Brothers y toda la banca de Islandia.A partir de 2011 comenzará a exigirse a las entidades financieras la publicación de un coeficiente de cobertura liquidez (LCR) y, en enero de 2015, será obligatorio mantener este índice en un determinado nivel.El LCR obligará a los bancos a mantener activos los suficientemente líquidos para cubrir hasta 30 días del flujo neto de caja.El sector bancario se ha opuesto con firmeza al establecimiento de esta media al considerar que será difícil de cumplir y encarecerá el crédito.
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