New Horizon Technologies, inteligencia artificial aplicada a la inversión en divisas
Un algoritmo desarrollado por la firma limita el riesgo de pérdidas El sistema mejora de forma continua por medio del ‘machine learning’
Asistentes virtuales como Siri de Apple o Alexa de Amazon, los chatbots, o los servicios anti-spam de los correos electrónicos. La inteligencia artificial (IA) puede tomar decisiones basadas en la gran cantidad de información y de datos que tiene disponible y, aunque hace poco tiempo parecía una tecnología del futuro, ya forma parte de nuestro día a día y lo hará aún más cuando se popularice el coche autónomo.
A Daniel Ferrer le atrajo desde muy joven el mundo de la IA. Ese interés hizo que, de manera autodidacta, desarrollase sus primeros modelos muy pronto y con tan solo 16 años automatizó la casa de sus padres. Años después llevó este mundo al sector financiero y, utilizando algoritmos, comenzó a gestionar el patrimonio de su familia y de algunos amigos.
En total no fueron más de 150.000 euros, pero esa experiencia supuso la semilla de lo que más tarde sería Ultramarine, una tecnología basada en IA para operar en el mercado financiero, enfocada en la preservación del patrimonio, que dio sus primeros pasos en 2014. “El objetivo primordial era y sigue siendo reducir el riesgo al máximo”, subraya.
Con esa experiencia y tras licenciarse en Ciencias Económicas, formarse como experto en derivados y dar sus primeros pasos trabajando en mercados de renta variable (MEFF, SIBE), Ferrer fundó en 2017 New Horizon Technologies. Hoy, la compañía es el paraguas de Ultramarine y de otras tecnologías en desarrollo orientadas a otros sectores, pero siempre con el denominador común de la IA.
Sus inicios no fueron del todo acertados. Una de sus primeras decisiones fue crear un fondo de inversión en Luxemburgo para la gestión directa de capitales. Sin embargo, al mes de tener el ISIN (sistema de identificación y seguridad internacional) se dieron cuenta de que el eje de la compañía era tecnológico y que la constitución de fondos los desviaba de ese camino. Por ello cambiaron su modelo de negocio hasta llegar a lo que es hoy la compañía: una firma de tecnología que comercializa Ultramarine a instituciones financieras, corporaciones y grandes patrimonios.
La cifra
1% es la pérdida máxima diaria que admite el sistema. El objetivo es reducir el riesgo de las operaciones. Así, este límite contrasta con la media del 9% del mercado.
Estrategias
Ultramarine utiliza tecnología de gestión cuantitativa para el mercado de divisas. Puede emplearse tanto para carteras de inversión como para gestión de tesorerías. Desarrolla estrategias en diferentes escenarios financieros mediante proyecciones y es capaz de aprender de cada una de las operaciones a través de técnicas de machine learning y deep learning, con el fin último de reducir el riesgo.
Empleando la IA, Ultramarine extrae datos de cientos de fuentes de análisis técnicos y fundamentales y traduce a código binario las noticias de redes financieras y plataformas, que podrían tener un impacto en los mercados. Aunque puede cometer errores, Ferrer asegura que nunca tropieza con la misma piedra dos veces. Constantemente lee, aprende, analiza, combina, predice y calcula 24/7 y los 365 días del año, lo que le permite reconocer patrones y crear arquetipos que ayudan a reducir la exposición al riesgo y mejorar el rendimiento.
Una gran ventaja de esta tecnología es su capacidad de prescindir de los sentimientos o emociones que suelen condicionar la gestión humana. Eso sí, según Ferrer, cuanto más se acerque a la vida, mejor. Por ello se inspiró en la transmisión de las redes neuronales cerebrales y en el funcionamiento del ADN. Así, creó un sistema de nodos superpuestos, lo que significa millones de capas de redes neuronales conectadas entre sí mediante un nexo que intercambia la información entre unas y otras.
Toda la actividad se enfoca hacia la prevención del riesgo. Para ello, la IA evalúa el éxito de las estrategias de inversión de forma continua, lo que le permite limitar la pérdida máxima diaria por debajo del 1%, frente a la media del 9% registrada por el mercado en los últimos años. En la práctica, no ejecuta ninguna estrategia si su probabilidad de éxito no alcanza un mínimo del 87,5%. Tampoco puede encadenar siete días consecutivos de pérdidas. Si lo hace, deja de operar. Con ello, ha logrado que su trackrecord muestre un rendimiento medio en seis años del 49,5%.
“Se trata de entender e interpretar datos… y también de incluir lo aprendido por el sistema”, asegura Ferrer. Y aclara que no se trata de basarse en el pasado para vislumbrar qué puede pasar, sino de predecir el futuro. “Llevamos ocho años de desarrollo. Se puede hacer un algoritmo más rápido, pero nos hemos tomado ese tiempo para combinar la complejidad del mercado con la efectividad de la toma de decisiones de la IA”, indica.
Radiografía de la compañía
Expansión. Actualmente se encuentran en plena expansión nacional e internacional. Además de España, están presentes en Monterrey (México), Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y Nueva York (Estados Unidos). En esta última ciudad operan a través de un socio local, Reverance Capital.
Financiación. El proyecto se ha ido financiando con un mix de herramientas disponibles, según las necesidades de la compañía: capital propio del fundador, búsqueda de inversores independientes y varias ampliaciones de capital. Actualmente cuenta con 19 socios entre personas físicas y jurídicas. El mayoritario, vinculado al fundador, tiene un 34,2%, y el segundo y el tercero, un 14% cada uno.
Ingresos. En su primer año de vida, facturó cerca de 60.000 euros, una cifra que subió hasta superar los 120.000 euros en 2018, ejercicio que cerraron con un beneficio neto cercano a los 35.000 euros. Su crecimiento durante estos años ha sido exponencial y esperan superar en 2022 los 7 millones de euros.
La búsqueda de talento tecnológico, todo un desafío
El personal cualificado en tecnología es uno de los perfiles más demandados en los últimos años. Meta (matriz de Facebook) anunció en marzo que contrataría hasta 2.000 personas en España en los próximos cinco años. Siguiendo la misma estela, pero con una apuesta mucho más modesta, Amazon prevé generar 100 empleos cualificados este año para su centro de innovación y desarrollo. Eso, sin contar a IBM y a las grandes multinacionales españolas como Telefónica, Iberdrola o Indra, así como a las cientos de startups que basan su negocio en la tecnología.
New Horizon Technologies no tiene fácil la búsqueda de talento, pero, aunque su fundador admite que no es sencillo competir con los gigantes internacionales por la captación de profesionales, asegura que, de momento, lo están haciendo con éxito. Pone como prueba la baja rotación de su equipo.
Ingenieros cuánticos, informáticos o de sistemas, entre otros, forman parte de su equipo. En la actualidad son medio centenar las personas que trabajan en la empresa (empleados más colaboradores externos y algunos socios que también aportan en el desarrollo del negocio), con un perfil mayoritariamente masculino, aunque también cuentan con un 20% de mujeres. La edad media de la plantilla es 33 años. Su crecimiento en el último año (en número de empleados) ha sido aproximadamente del 60%.
“Hay mucho talento en nuestro país y New Horizon Technologies engloba una variedad de perfiles, tales como desarrollador de software, ingenieros de inteligencia artificial, analistas cuantitativos, ingenieros en sistemas, arquitectos cloud y personal de administración”, refiere.
