La banca supera con holgura el nuevo test de estrés del Banco de España

La banca aflora 20.500 millones de euros de morosidad oculta

Vista de la fachada del Banco de España. EFE

El Banco de España ya ha realizado su propio test de estrés al sector, en anticipo al que realizará el próximo año el BCE y como muestra de su voluntad de ir haciendo ejercicios de previsión de riesgos futuros. Y su resultado apunta a que la banca española podrá encajar sin problemas de solvencia una recaída de la economía española entre 2013 y 2015, con un excedente de 28.600 millones de euros. La diferencia entre las pérdidas esperadas en su cartera de crédito y de adjudicados y su capacidad para absorber pérdidas.

El Banco de España ha sometido al sector financiero a un ejercicio de tensión que abarca un período temporal de tres años y que toma como punto de partida diciembre de 2012. Y establece tres escenarios distintos, uno base, de una modesta recuperación en la línea de las previsiones oficiales actuales, en el que “continúa el proceso de corrección y ajuste de los desequilibrios acumulados”, según explica la institución. Un escenario desfavorable, en línea con el pronóstico más adverso que ya ha apuntado para España el Fondo Monetario Internacional, con estancamiento del PIB y evolución más negativa del desempleo o el precio de la vivienda. Y un escenario adverso, que contempla una nueva recaída de la economía, con una caída acumulada del PIB entre 2013 y 2015 de 3,2 puntos respecto al escenario base.

Y en el peor de los escenarios, las 15 entidades analizadas muestran una capacidad de absorber las pérdidas esperadas que supera a las pérdidas previstas en 28.600 millones de euros. Es decir, un colchón que permite desechar problemas de solvencia. Así, la ratio de capital en 2015 para el conjunto de entidades sería del 11,3% en el escenario base, del 10,8% en el desfavorable y del 10,2% en el más adverso, sin que el ejercicio permita avanzar la posición de solvencia de cada banco. “No obstante, el análisis muestra que todas las entidades superarían con holgura los mínimos regulatorios, incluso en el escenario adverso”, añade el Banco de España en su Informe de Estabilidad Financiera.

Morosidad oculta de 20.500 millons de euros

Dentro también del citado informe, aparecen datos del ejercicio de transparencia en los créditos refinanciados que ha obligado a realizar el Banco de España a las entidades financieras. Y arrojan resultados sorprendentes, incluso a pesar del ya intenso proceso de saneamiento realizado con anterioridad. Así, un total de 25.364 millones de euros de créditos refinanciados que se consideraban normales, al corriente de pago, han dejado de serlo. Y la cartera de refinanciados dudosos ha aumentado en 20.564 millones de euros. “Es el segmento de promoción inmobiliaria donde el efecto es más visible”, explica el Banco de España.

 El Informe de Estabilidad Financiera que publica hoy el organismo que dirige Luis María Linde señala que “las entidades han comunicado un alto reconocimiento del deterioro del riesgo de crédito”, que exigirá un esfuerzo adicional en provisiones de cerca de 5.000 millones de euros. Y ese reconocimiento de mora oculta se centra en especial en el riesgo inmobiliario, donde ya se había aplicado las mayores exigencias de provisiones, de acuerdo con los decretos de saneamiento establecidos por el Gobierno.

En el segmento de créditos refinanciados a la promoción inmobiliaria, los activos clasificados como normales caen más del 50% en este sector tras el ejercicio de reclasificación, mientras que para el resto la caída es de un tercio, explica el Banco de España.

La situación de partida arrojaba un volumen de 73.557 millones de euros de préstamos refinanciados clasificados como normales, al corriente de pago. Y tras las correcciones realizadas a 30 de septiembre, la cuantía se reduce en más de 25.000 millones, hasta los 48.193 millones de euros. El volumen de réditos considerados como subestándar, con riesgo de impago pero al corriente, aumenta en 3.670 millones, de 37.218 a 40.888 millones de euros. Y el volumen de dudosos se eleva en 20.564 millones, hasta los 92.224 millones de euros. 

Así, la categoría subestándar crece el 10% y la dudosa, el 29%, frente a la caída del 35% en los refinanciados que se consideran normales.

La información que facilita el Banco de España está aún pendiente de comprobación en una segunda fase de trabajo. Pero muestra que “el porcentaje de préstamos refinanciados es particularmente alto en el sector promotor, el 45% del total financiado, frente al 12% de grandes empresas, el 16% de las pymes y el 10% en hipotecas minoristas”, añade el informe.

El Banco de España ya avanza que, como resultado del ejercicio de reclasificación, es de espera una revisión al alza de los activos dudosos, “cuyo impacto en resultados se estima asumible por las entidades”. La cobertura que se contempla para los créditos subestándar es de un mínimo del 15% y del 25% para los dudosos.