La crisis climática llega a la banca: en un año aumentan de un 16% a un 55% las entidades que cubren sus riesgos

El BCE detecta que el número de entidades que provisionan las amenazas medioambientales ha crecido, pero cree que no hay suficientes progresos ante los riesgos geopolíticos y de altos tipos de interés

Varios autobuses afectados por las inundaciones provocadas por una dana en Toledo, en septiembre de 2023.Mateo Lanzuela (Europa Press)

El Banco Central Europeo quiere que la banca sea capaz de anticiparse a los nuevos riesgos en lugar de sufrir sus consecuencias cuando ya sea demasiado tarde. Por eso, se ha dirigido a 53 entidades financieras para saber cómo están preparándose para eventuales shocks en campos como el suministro de energía, las cadenas de suministro, el medio ambiente, la inflación, la geopolítica y los tipos de interés. El informe resultado de ese seguimiento constata problemas para obtener datos fiables y poner en marcha metodologías sólidas, pero también motivos para la esperanza: el porcentaje de bancos que provisionan los riesgos climáticos ha pasado en solo un año del 16% al 55%.

La cuestión no deja de ganar peso: en los últimos años los grandes bancos europeos han ido incorporando a sus plantillas expertos en cambio climático, el BCE amenazó el pasado noviembre con multar a 20 grandes bancos por deficiencias en la gestión del riesgo climático, y en 2022 realizó los primeros test climáticos y calculó que las entidades se juegan 70.000 millones euros en pérdidas en una crisis climática.

Los riesgos en los que se centra el BCE tienen en común que carecen de datos históricos suficientes para que la banca utilice modelos clásicos de provisión de pérdidas esperadas, por lo que necesitan enfoques alternativos para cuantificarlos y cubrirse. Además del daño que puedan provocar crisis climáticas extremas sobre las carteras de crédito o el riesgo de que los clientes con grandes huellas de carbono quiebren, Fráncfort está particularmente preocupada por los acontecimientos geopolíticos y los efectos de los altos tipos de interés, unos riesgos “difíciles de medir y que parecen afectar también a los bancos en el largo plazo”, según explica.

En el primer ámbito, el BCE advierte de que la actuación de la banca “no es proporcional a las crecientes incertidumbres y riesgos a la baja asociados con el entorno geopolítico actual”, con la guerra de Ucrania y el conflicto de Gaza todavía en marcha, y una posible llegada de Donald Trump a la Casa Blanca que acentúe las guerras comerciales. “Esto demuestra que muchos bancos no están preparados para el nuevo panorama político y económico”, concluye el BCE.

A la hora de anticiparse a las crisis, el BCE detecta deficiencias como centrarse en el escenario macroeconómico o no segmentar a los clientes según su riesgo. “Si bien el PIB podría no caer durante una guerra comercial, aún podría llevar a la insolvencia a ciertos clientes que dependen de las exportaciones. No diferenciar los grupos de clientes afectados de manera desigual promedia los efectos e impide una identificación oportuna del riesgo”, alerta.

En cuanto al riesgo asociado a los altos tipos de interés, si bien es cierto que la banca se ha beneficiado de ellos en sus cuentas, debido a que han aumentado los ingresos de sus préstamos variables, no ha sido así con otras muchas empresas, especialmente las más endeudadas. Y el BCE cree que aún hay deberes por hacer. “Desafortunadamente, sólo la mitad de los bancos describieron tener un enfoque sectorial para medir el impacto del riesgo de tasa de interés”, señala.

Entre las malas prácticas, cita el hecho de que algunos bancos recurran al juicio de expertos y se limiten a aceptarlos sin corroborarlos. Y menciona dos peligros: intentar incluir riesgos novedosos en modelo estadísticos con datos insuficientes, y peor aún, ignorarlos por completo, lo que conlleva, a su juicio, subestimar las pérdidas crediticias futuras.

Pese a los progresos en ámbitos como el clima, la entidad advierte de que hay mucho que mejorar: “la mayoría de los bancos no pueden capturar riesgos novedosos en un modelo estadístico completamente funcional y validado debido a la insuficiencia de datos”.

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