Renovación tecnológica para afrontar Basilea II
Según datos provenientes de los informes sobre morosidad del Banco de España, Asnef-Equifax, Crédito y Caución y el Instituto Nacional de Estadística, en los primeros cinco meses del año se ha producido en España un incremento del 7,4% en los impagos empresariales, en comparación con el mismo periodo del año anterior; el dinero prestado y sobre el que existen dudas de cobro alcanza, de enero a mayo, los 1.535 millones de euros, frente a los 589 millones de los primeros cinco meses de 2006, y se ha producido un aumento del número de morosos, que superan los 1,8 millones de personas y 234.000 compañías.
Frente a esta situación, el denominado Nuevo Acuerdo de Capital, más conocido como Basilea II, que será efectivo a partir de 2008, pretende que las entidades financieras provisionen las pérdidas por impago en función de la calidad crediticia de su cartera de clientes de activo. Para lograrlo, estas compañías deberán contar con modelos automáticos de decisión que anticipen el comportamiento de los clientes y cuantifiquen esa posible pérdida, permitiendo a las entidades medir la rentabilidad de su cartera de clientes de forma más adecuada. De este modo, podrán ofrecer un tratamiento más individualizado y aplicar una política de precios que asegure la cobertura de pérdidas y posibilite la discriminación, premiando a los buenos clientes y penalizando a los malos.
Sin embargo, Basilea II establece además que estos modelos desarrollados deberán ser implementados por sistemas software de inteligencia de negocio que ayuden en la mejora de dicha gestión del riesgo, es decir, que permitan automatizar, almacenar, normalizar, cualificar, cuantificar y organizar toda la información relativa a la gestión del riesgo asociado a las solicitudes de crédito.
En la actualidad, sólo las entidades bancarias de mayor envergadura en España han realizado esfuerzos inversores significativos en este ámbito, lo que generará un distanciamiento importante entre las entidades que cumplan con la normativa y las que no, ya que sólo las que puedan afrontar la inversión adecuada serán capaces de identificar a los mejores clientes frente a los peores, y estos últimos acabarán acudiendo a aquellas entidades que no hayan adecuado sus procesos de gestión y no sean por tanto capaces de identificarlos. Podríamos afirmar que existe un riesgo de canibalización de los buenos clientes por parte de las grandes entidades financieras.
La forma de gestionar la información es uno de los puntos críticos para cumplir con la normativa Basilea II. Para optimizar los procesos de control del riesgo y elaborar modelos altamente predictivos no sólo es importante contar con un volumen de datos histórico importante, sino poder integrar tecnológicamente todo el proceso de gestión de dicha información. La información sin integración no sirve de nada.
Una adecuada integración tecnológica supone incorporar a los procesos y sistemas de gestión del riesgo toda la información disponible que interviene, influye o condiciona de alguna forma la toma de decisión más acertada para resolver las operaciones de crédito.
Pero además, para optimizar los procesos, los distintos accesos deben realizarse de forma automática, siguiendo los workflows previamente definidos por la dirección de riesgos de la entidad, según su modelo predictivo. A su vez, esta automatización posibilita la optimización del tiempo dedicado por los analistas de riesgos a la evaluación de la operación y, por supuesto, supone una mejora sustancial en los tiempos de respuesta para la sanción de solicitudes, pudiendo obtener en cuestión de segundos el resultado final del scoring (sistema de evaluación automático), incluyendo los datos proporcionados por la agencia consultada. Esta ventaja redundará en un incremento de la calidad y, por derivación, en la cantidad de la cartera de clientes de la compañía.
Por todo esto, sin una adecuada integración tecnológica, el objetivo de Basilea II no se verá cumplido. Los sistemas de gestión del riesgo deben resolver la integración y automatización no sólo con las agencias de información externas (positivas y negativas), sino con otros sistemas de la compañía (sistemas de fraude, cobros, clientes, etcétera), de forma que toda la información relativa a las operaciones crediticias y la relación con el proceso de gestión normalizado de un cliente estén bien comunicadas y bien sincronizadas. Así, el modelo de decisión de la compañía se enriquecerá y la toma de decisiones será homogénea, objetiva y precisa.
Jaime López-Heredia. Gerente de Negocio de Panel Sistemas Informáticos