La información en la gestión del riesgo de crédito
Uno de los puntos críticos para cumplir con la normativa Basilea II es actualmente la disponibilidad de la información. Hablamos no sólo de contar con el volumen de datos históricos necesario para poder elaborar un modelo altamente predictivo, sino que la clave del éxito con Basilea II estará en la integración tecnológica de todo el proceso de gestión del riesgo.
Una adecuada integración tecnológica supondrá incorporar a los procesos y sistemas de gestión del riesgo toda la información disponible que, de una forma u otra, interviene, influye o es determinante para tomar la decisión más acertada con respecto a las operaciones de crédito. La mayoría de las empresas que conceden este tipo de operaciones, y especialmente las entidades financieras, se nutren de fuentes de información externas para tomar una decisión, pero la existencia de tantas y tan variadas fuentes obliga a conocer y especializar la consulta dependiendo, por ejemplo, de si el titular de la operación es una persona física, jurídica o autónomo, o si el objeto de la operación es una hipoteca, una póliza de crédito, un préstamo al consumo, etcétera.
Esta variedad de fuentes de información externas podemos clasificarla en dos modalidades. Por un lado están las privadas, como es el caso de los Bureaux de Crédito de Asnef o Badexcug, que son ficheros negativos que contienen información sobre operaciones impagadas, tanto por personas físicas como jurídicas, o el Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI). Por otro lado están las fuentes públicas como las bases de datos de información judicial, información comercial o registral. En definitiva, se puede obtener mucha información y muy diversa tanto de fuentes accesibles al público como de fuentes privadas. Además, tanto el desconocimiento del objeto y contenido de estas fuentes por parte del usuario final, como la no integración automática de esta consulta en el propio proceso de gestión del riesgo hace que, por ejemplo, se hagan consultas a la base de datos de información judicial a través de NIF, una búsqueda poco útil ya que no existe este documento en esta fuente de información.
Asimismo, la burocracia que se genera en la realización de consultas a distintas fuentes de información -tanto on-line como off-line, a través de distintos canales como internet, APPC, 3270 o incluso el teléfono o fax- ralentiza enormemente la sanción final de la operación, lo que puede implicar la pérdida de un cliente.
La solución para optimizar el proceso de decisión en relación a la información de la que debe nutrirse, pasa necesariamente por automatizar e integrar estas consultas en nuestro sistema de gestión del riesgo, mediante un único interfaz de acceso a las diferentes agencias o fuentes de información que vayan a intervenir en la evaluación de la operación.
Prácticamente todas las agencias ofrecen en la actualidad la posibilidad de consultar la información on-line. Por tanto, mediante la combinación de la tecnología con un riguroso análisis de cada una de las fuentes de información disponibles, es posible automatizar estos procesos de consulta permitiendo, por ejemplo, que el acceso a estas agencias se realice única y exclusivamente a través de una sola pasarela y mediante una validación previa de los datos aportados por el titular de la operación (mediante sistemas de normalización de los datos). Esta medida reduce significativamente el número de consultas erróneas y, por tanto, el coste asociado a ellas.
Esta automatización posibilita igualmente la optimización del tiempo dedicado por los analistas de riesgos a la evaluación de la operación y, por supuesto, supone una mejora muy sustancial en los tiempos de respuesta en la sanción de los modelos automáticos de decisión (scorings, ratings, etcétera), incluyendo los datos proporcionados por la agencia consultada en cuestión de segundos. Sin duda, esta ventaja redundará en un incremento en la calidad de la cartera crediticia de una compañía.
Además, la existencia de nuevos productos de financiación y la demanda de operaciones crediticias por parte de extranjeros hace que se sumen nuevas fuentes potenciales de información, tanto nacionales como internacionales. Es necesario tener preparados los sistemas de riesgos de las compañías para que, de una forma ágil y flexible, puedan incluir el acceso a estas nuevas fuentes que el mercado esta demandado.
En conclusión, el objetivo de Basilea II no se cumplirá sin una adecuada integración tecnológica. Los sistemas de gestión del riesgo deben resolver la intercomunicación no sólo con agencias de información externas sino, además, con otras fuentes de información internas de la compañía: sistemas de preclasificación, fraude, cobros, clientes, etcétera. Así, el modelo de decisión estará en constante actualización y la sanción de las operaciones será homogénea, objetiva y más precisa.