El BCE exige 1.241 millones adicionales de capital a la gran banca este año

Eleva los requisitos a Santander, BBVA, Sabadell, Unicaja y CaixaBank El supervisor vigila con lupa un repunte de los riesgos

Infografía: Belén Trincado

El Banco Central Europeo ha elevado en 1.241 millones de euros las exigencias de capital a la gran banca española para 2023. Durante las últimas semanas del año pasado, el supervisor bancario fue comunicando a las entidades los resultados de su ejercicio de evaluación supervisora (SREP, por sus siglas en inglés) en el que cada año determina los niveles de capital mínimo con los que debe contar cada banco de la Unión Europea y que recogen ligeras alzas para los grandes bancos españoles, en comparación con los requisitos de 2022.

En realidad, de las diez entidades españolas más relevantes, el BCE solo ha elevado las exigencias mínimas de CET1 (la principal medida de solvencia usada por el regulador) a cinco bancos: Santander (+0,06 puntos porcentuales, al pasar de un requisito mínimo del 8,91% al 8,85%), BBVA (+0,12 puntos, al exigirle una ratio del 8,72% frente al 8,46% anterior), CaixaBank (+0,13 puntos, al pasar de un requerimiento del 8,31% al 8,44%), Saba­dell (+0,19 puntos, al elevar el requisito del 8,46% al 8,65%) y Unicaja (+0,06 puntos, que pasa de una exigencia mínima del 8,21 al 8,27%).

La ratio CET1 se calcula poniendo en relación el capital básico de un banco con sus activos ponderados por riesgo. Traducido en volumen de dinero, en conjunto suponen los citados 1.241 millones de euros. De esta forma, los requisitos de Santander aumentan en unos 370 millones; los de BBVA, en 410; los de CaixaBank, en 286; los de Sabadell, en 154, y los de Unicaja, en 21 millones. A pesar de estas alzas, todos los bancos cumplían holgadamente con las nuevas exigencias antes del 1 de enero (Santander contaba con una ratio CET1 phased-in a cierre de septiembre del 12,24%; BBVA, del 12,55%; Sabadell, del 12,65%; CaixaBank, del 12,38%, y Unicaja, del 13,6%), por lo que no supone ningún contratiempo armar sus reservas de liquidez.

También hay que tener en cuenta que los datos se han calculado tomando como referencia las cifras a cierre de septiembre de 2022, que son los últimos datos publicados por las entidades, y en los últimos tres meses habrán experimentado alguna variación, por lo que la cifra final aún no está cerrada.

Cada año, el BCE determina unos niveles mínimos de capital en función de los riesgos de la cartera de cada entidad. Por ello, para cada banco la ratio CET1 mínima que le exige el supervisor es distinta. El objetivo final es que los bancos cuenten con suficientes fondos propios para absorber potenciales pérdidas y evitar un colapso que desestabilice el sistema financiero de la UE.

En el caso de Bankinter (el BCE le pide una ratio de capital CET1 mínima del 7,726%), Cajamar (8,41%), Ibercaja (8,21%), Abanca (8,125%) y Kutxabank (7,675%), el supervisor ha mantenido los mismos requisitos que en 2022.

Presión del supervisor

Se da la circunstancia de que en los últimos meses el supervisor viene presionando al sector bancario para que conserve altos niveles de capital ante la previsión de un deterioro de la economía provocado por la crisis de altos precios y la acelerada subida de tipos de interés. Aunque de momento la morosidad no ha repuntado en España, tanto el Banco de España como el BCE vienen pidiendo prudencia y están vigilando con lupa un posible alza de los créditos impagados.

El sector bancario, por su parte, afronta con optimismo 2023 por el impulso que supondrá la nueva política monetaria en los ingresos, también se enfrenta a un previsible deterioro en la capacidad de pago de los clientes. Y el supervisor quiere evitar cualquier foco de peligro para la estabilidad del sistema financiero dentro de la UE.

Los bancos, por su parte, defienden sus altos niveles de solvencia para repartir dividendos masivos este año, aprovechando que, previsiblemente, obtendrán los mayores beneficios de los últimos años. De esta forma, las entidades buscan atraer a los inversores y revitalizar unas cotizaciones deprimidas en Bolsa debido a la dificultad de generar rentabilidad e ingresos a la que se vieron abocados durante la época de bajos tipos de interés, que se mantuvieron en negativo entre los años 2016 y 2022.