_
_
_
_
_
Banca

La banca española dejará de ser el farolillo rojo en capitalización tras los nuevos requisitos de Basilea III

El requerimiento de capital para las entidades española con la futura norma es inferior a la media europea

La comisaria europea de Servicios Financieros, Mairead McGuinness.
La comisaria europea de Servicios Financieros, Mairead McGuinness. EFE

Al final la labor de lobby que ha ejercicio la banca europea para que Bruselas suavice sus exigencias iniciales de capital que se incluirían en la norma de Basilea III, cuya propuesta se presentó ayer, han surtido efecto, aunque no se hayan recogido todas las peticiones que han presentado los distintos países europeos, y que cuentan con reglas bancarias diferentes. Eso sí, la banca española es una de las menos perjudicadas por las nuevas normas de capital. Los más penalizados han sido los países cuyos bancos cuentan con modelos internos con exigencias de capital más laxas hasta ahora, como Francia, Alemania y los países nórdicos.

Los bancos españoles, sin embargo, han conseguido así una menor penalización, tras haber estado siempre sometidos a unas mayores exigencias de capital por sus riesgos ponderados. También les beneficia la rebaja inicial de los requisitos por el riesgo operacional histórico. Varios expertos, así, coinciden en que ahora una vez que se comiencen a aplicar estos nuevos requerimientos, los bancos españoles dejarán de ser “los farolillos rojos en los rankings de capital. Ya no serán los últimos, como salían hasta ahora”, señalan los expertos.

La Comisión Europea (CE) presentó ayer su propuesta para implementar en la UE las reglas internacionales de requisitos de capital de Basilea III, que incorpora ajustes y amplía los plazos para aplicarlas con el fin de limitar a menos del 10% el aumento de las exigencias para la banca europea en plena recuperación pospandemia. Estas normas son la última tanda de las medidas globales adoptadas a raíz de la crisis financiera para reforzar la capacidad de los bancos de responder ante pérdidas y mejorar su supervisión, que han servido para que el sector haya sido parte de la solución frente al Covid, según ha destacado la Comisión. Pese a que se han suavizado las exigencias sobre las propuestas iniciales, los bancos deberán elevar en casi 27.000 millones de euros sus requisitos de capital y reforzar los poderes de supervisión de entidades. Aunque se les da un calendario más amplio para llevar a cabo su adaptación a las nuevas exigencias.

Ampliar plazos

El objetivo es ampliar los plazos para aplicar dichas normas con el fin de limitar a menos del 10% el aumento de las exigencias para la banca europea en plena recuperación pospandemia. Así, Bruselas traslada a la legislación europea los elementos pendientes del acuerdo del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en 2017 (conocidos como Basilea III) teniendo en cuenta las “especificidades” del sector financiero europeo. También ha propuesto que los nuevos requisitos de capital se exijan a partir del 1 de enero de 2025, en lugar de en 2023.

Francia, Alemania, Holanda y los países nórdicos son los más perjudicados

La parte central y más controvertida es el llamado output floor, un indicador que limita la diferencia que puede haber entre el riesgo ponderado con modelos internos o con el modelo consensuado de Basilea III: la estimación interna no puede ser menor del 72,5% del riesgo calculado con el modelo global. Los bancos europeos temían que esto aumentase sus exigencias de capital en mayor medida que para los bancos de otros países. Al final, los requisitos se han suavizado sobre los inicialmente previstos, y es aquí donde la banca española ha salido menos perjudicada y por lo tanto sus necesidades de capital adicional será conservador, señalan varios analistas.

La propuesta de Bruselas prevé incorporar este baremo a partir de 2025, pero da cinco años para aplicarlo totalmente, al tiempo que lo flexibiliza e introduce periodos transitorios en ciertas carteras para tener en cuenta las “especificidades” de la banca europea. Según sus cálculos, los requisitos de capital aumentarán entre un 0,7% y 2,7% para 2025, mientras que para 2030 el incremento sería de entre el 6,4% y el 8,4%, por debajo del 13,7% que anticipaba la Autoridad Bancaria Europea y del 18,5% que se habría alcanzado de no hacer ajustes. Esta flexibilidad en los requisitos de capital se aplicará en el caso de los préstamos a pymes que no tengan nota de una agencia de calificación, o a las hipotecas de bajo riesgo, donde se da un periodo transitorio de ocho años.

Además, las inversiones en capital a largo plazo y estratégicas de los bancos no se considerarán “inversiones especulativas”. De esta forma, se edulcoran las exigencias de capital que se querían introducir inicialmente, aunque la renta variable en poder de la banca, en general, se penaliza, con la excepción comentada.

Fuentes del Banco de España aseguran que aún no se tiene un impacto completo tras las recientes modificaciones. “Pero el output floor no nos afectaba antes ni nos afecta ahora. El importe del tratamiento del riesgo operacional, al que la banca española era más sensible, se puede asumir sin problema por las entidades del país, ya que se ha suavizado en la propuesta”.

Los bancos en Europa tienen mucho más capital que antes de la crisis financiera, pero todavía afrontan retos para la rentabilidad y estamos en las primeras fases de la recuperación tras la crisis del Covid-19”, dijo ayer la comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinness.

Riesgo climático y más poder para el Banco de España

Bruselas ha aprovechado el paquete bancario presentado ayer para reforzar la capacidad de vigilancia del bloque, especialmente a raíz de recientes “escándalos” como el de la firma alemana de servicios de pago Wirecard. Así, la propuesta modifica la lista de poderes de supervisión de la directiva de requisitos de capital para dar a las instituciones que se encargan de la vigilancia de los bancos las competencias necesarias para evaluar operaciones como la transferencia de activos y pasivos, fusiones o divisiones o la adquisición de participaciones cualificadas. Además, obligará a tener en cuenta factores medioambientales, sociales y de gobernanza en sus análisis de riesgos para mejorar su capacidad de “absorción de pérdidas” vinculadas con ellos, algo “clave” para la solidez de la economía en plena transición ecológica. El Ejecutivo, sin embargo, ha dejado para una etapa posterior la posibilidad de ajustar los requisitos de capital para activos verdes o marrones, algo que está estudiando pero todavía no tiene “todos los datos” necesarios para tomar una decisión. Por eso, ha pedido a la Autoridad Bancaria Europea (EBA en sus siglas en inglés) un análisis de este asunto, cuyos resultados se esperan en 2023.

Newsletters

Inscríbete para recibir la información económica exclusiva y las noticias financieras más relevantes para ti
¡Apúntate!

Archivado En

_
_