Plataforma tecnológica para Basilea III
El riesgo de impago en las ventas a crédito sigue estando muy presente en nuestro país. Según el Banco de España, el ratio de morosidad alcanzará entre un 7% y un 9% el segundo semestre de 2010. Por otro lado, la última encuesta del Banco Central Europeo sobre el acceso a la financiación de las pymes durante el segundo semestre de 2009 señala que España presentó una tasa de rechazo a las solicitudes de préstamos bancarios del 25%, la mayor de los primeros cuatro países de la zona euro.
Paralelamente, la banca española tendrá que enfrentarse en 2012 a una nueva reconversión tecnológica debido a la nueva normativa Basilea III. Tras la crisis subprime y el fracaso de la anterior versión de la normativa, Basilea III obligará a las entidades a provisionar una cobertura suficiente para los créditos de alto riesgo, evitando poner en riesgo los depósitos de los clientes o la viabilidad del banco.
Esta regulación va a suponer un cambio de mentalidad en los modelos de gestión y control del riesgo de crédito. El objetivo es prevenir con mayor garantía las pérdidas por impago o morosidad, pero para ello, los bancos deberán tener modelos propios y mejor desarrollados, además de sistemas de gestión y control de riesgos más sofisticados. Se les permitirá usar sus propios modelos de evaluación del riesgo, pero éstos deberán ser modelos automáticos de decisión, que anticipen el comportamiento de los clientes y cuantifiquen esa posible pérdida.
Ahora bien, a pesar de que las últimas previsiones hablan de que alrededor de un 12,1% de las empresas españolas no cumplirá sus compromisos de pago en 2010, en España sólo las entidades de mayor envergadura han realizando ya inversiones tecnológicas en este sentido, para prevenirse de los posibles impagos. Este hecho provocará que sólo las que puedan afrontar la inversión adecuada serán capaces de identificar a los clientes pagadores frente a los malos.
Otro de los puntos críticos tiene que ver con la forma de gestionar la información. Para optimizar los procesos de control del riesgo y elaborar modelos altamente predictivos no sólo es importante contar con un volumen de datos histórico, sino también poder integrar tecnológicamente todo el proceso de gestión de dicha información. Una adecuada integración tecnológica supone incorporar a los procesos y sistemas de gestión del riesgo toda la información disponible que interviene, influye o determina de alguna forma la toma de decisión más acertada para resolver las operaciones de crédito.
Por eso, automatizar los procesos de consulta, permitiendo que el acceso a otros sistemas o fuentes de información se realice exclusivamente a través de una sola pasarela, reduce significativamente el número de búsquedas y el coste asociado a éstas. A su vez, la automatización posibilita la optimización del tiempo dedicado por los analistas de riesgos a la evaluación de la operación y, por supuesto, supone una mejora sustancial en los tiempos de respuesta para la sanción de solicitudes, pudiendo obtener en cuestión de segundos el resultado final del scoring de riesgo.
En definitiva, las entidades podrán incrementar su capacidad predictiva si cuentan con actualizada información sobre sus clientes, y la gestionan eficientemente, apoyándose en las ventajas de la tecnología. De esta forma, adoptarán políticas de admisión más acertadas e incrementarán la calidad de la cartera de clientes sin perjuicio en las ventas. A su vez, estos cambios tendrán con seguridad una incidencia directa sobre la rentabilidad de las entidades, incrementando la transparencia del sector, aumentando la eficiencia en el uso del capital y consiguiendo una mejora en la gestión empresarial.
Pablo Rivera. Director de Operaciones de Panel Sistemas