El BCE prioriza cada vez más los riesgos no financieros en la banca
Crece la inspección in situ ante el riesgo tecnológico y el de carteras de negociación Deutsche Bank e ING son los bancos con más requisitos de capital total de Europa
El Banco Central Europeo (BCE) da cada año una nueva vuelta de tuerca a las exigencias de capital que impone a las entidades financieras que supervisa, como a otros riesgos que cada año varian ligeramente, según explican fuentes bancarias. En este caso, el supervisor europeo ha comenzado a dar más importancia a los riesgos no financieros, como son el cibernético, el medioambiental o el legal, o el reputacional. Aunque no olvida el riego de crédito, o el brexit.
Desde que el BCE comenzó a supervisar a los principales bancos europeos en noviembre de 2014 los requerimientos de capital han ido en aumento, algo de lo que se quejan gran parte de las entidades financieras. Las españolas incluso aseguran “hemos pasado de unas exigencias de capital ligeramente más laxas que en el resto de las firmas europeas en los primeros años de supervisión del BCE, a reclamar cada vez tasas más altas.
El BCE está exigiendo ahora en varios casos más capital a los bancos españoles que a otros similares en Europa, con lo que se está estrechando las diferencias existentes entre los bancos del resto del continente y los españoles rápidamente”, explica una ejecutiva española de uno de los principales bancos del país. Y añade “en dos años prácticamente nos hemos igualado por arriba tras el proceso de revisión y evaluación supervisora (SREP) que realiza el BCE cada ejercicio” (ver cuadro adjunto).
Pese a las cada vez más duras demandas de capital la banca española ha logrado superar las nuevas exigencias, con lo que no tienen limitaciones para repartir dividendo, pagar bonus a sus directivos o abonar los cupones de los bonos convertibles a lo largo del presente ejericico.
No obstante, los supervisores mantienen su objetivo de elevar los ratios de capital para el presente ejercicio, “y lo mismo harán para 2020”, explica otra fuente financiera. De momento, Deutsche Bank e ING son los bancos a los que se les exige más requerimientos de capital total, seguido de BNG también de los Países Bajos, al alemán Commezbank (que negocia su fusión con Deutsche Bank), y a al italiano Monte dei Paschi dei Siena.
Otro de los focos puestos por el BCE para este año, como en los anteiores, está en el riesgo de crédito. De esta forma, pretende que la banca finalice ya con el lastre de sus carteras de créditos dudosos y activos adjudicados (NpL en sus siglás en inglés). De este modo, los bancos con las carteras más elevadas de NpL deben presentar al supervisor en estos días de finales de marzo sus planes para reducir este lastre ante el cierre del ejercicio.
Entre ellos se encuentran Liberbank, Unicaja y Banco Sabadell (aunque este último ya ha firmado la venta de la mayoría de sus activos adjudicados y créditos dudosos, pero todavía no se ha ejecutado las operaciones).
Como novedad dentro de este riesgo está la importancia que el BCE ha comenzado a dar a la cartera de negociación. De hecho, el supervisor ya ha incluido las inspecciones in situ sobre diversos aspectos de la cartera de negociación.
También el próximo mes de abril las entidades financieras deberán remitir al BCE los resultados de su autoevaluación de capital y liquidez (IACL) iniciados el pasado año, pero en las que el supervisor europeo ha incidido más este año. Su objetivo es ayudar a las entidades a reforzar su capital y liquidez y promover la adopción de buenas prácticas. Esta autoevaluación servirá de base para que el BCE calcule el SREP de cada banco para el próximo año.
Casi al tiempo, el BCE ha comenzado a realizar un test de estrés sobre la sensibilidad del riesgo de liquidez de los más de 120 bancos que supervisa directamente con el fin de evaluar la capacidad de las entidades europeas de hacer frente a diversos shocks de liquidez, como una hipotética fuga de depósitos (la causa de una caída tan rápida de Banco Popular). Los resultados agregados de estos test se conocerán en junio.
Pero el BCE ha comenzado a dar mayor peso en la vigilancia del riesgo cinergético. “Es una de las nuevas prioridades para este año. Tanto es así que ha iniciado una serie de inspecciones in situ sobre para supervisar este riesgo tecnológico”, explican desde un gran banco español. Estas mismas fuentes también insisten en que el riesgo para controlar el cambio climático es ahora un aspecto que cada vez tiene más encuenta el mercado y el supervisor, y las agencias de calificación. El riesgo legal también aunque inicialmente está por debajo del medioambiental.