El BCE tendrá en cuenta la exposición a deuda soberana en sus test de estrés
Los test de estrés del Banco Central Europeo concluirán en octubre de 2014. Mediante estos análisis el BCE pretende examinar la solvencia de la gran banca europea antes de hacerse cargo de su supervisión. Los exámenes afectarán a16 entidades españolas.
El supervisor fijará un umbral mínimo de capital del 8% para estas entidades. Además, tendrá en cuenta tanto la exposición al mercado interbancario como a deuda soberana, según los criterios que ha hecho públicos hoy.
La principal novedad para la banca española es que el BCE especifica que el análisis de la calidad de los activos tendrá en cuenta la exposición total de la banca a la deuda soberana, al mercado interbancario y a los préstamos a empresas y particulares. Queda por ver si el banco fija o no una penalización por las tenencias de determinados activos de deuda soberana, como sucedió en los test de estrés de 2011.
En cualquier caso, el BCE supervisará todos los activos en balance y todas las exposiciones fuera de balance de las entidades. El banco hace hincapié en que prestará especial atención a los activos poco líquidos.
Las entidades españolas que se someterán a los test son BBVA, BFA, Mare Nostrum, Sabadell, Popular, Santander, Bankinter, La Caixa, Caja España,Catalunya Banc, Kutxabank, Liberbank, NCG Banco, Ibercaja, Unicaja y Cajamar.
Estas entidades son las que pasarán el año que viene a ser supervisadas directamente por el BCE, aunque la lista se puede ampliar en función de la información disponible en 2014, alerta la entidad. El resto seguirá estando bajo la lupa del Banco de España.
En total, el BCE examinará a 130 entidades financieras, que suponen el 85% del sistema. Los exámenes serán conducidos por los bancos centrales nacionales, con el apoyo de la consultora Oliver Wyman.
La gran duda era si se incluirían en el test los Landesbanken alemanes, y finalmente así ha sido. En esta ocasión están nominadas 24 entidades financieras germanas, el doble que en los test de 2011, en las pruebas de hace dos años no se incluyeron estas entidades financieras participadas por el Estado y sobre las que el mercado mantiene dudas.
Los exámenes constarán de tres partes fundamentales. La supervisión de los riesgos en los balances bancarios; principalmente de liquidez, financiación y apalancamiento. La segunda pata será un examen de la calidad de los activos, teniendo en cuenta los balances a cierre de año, según los criterios antes citados. Finalmente, el BCE conducirá los test de estrés, para analizar la resistencia del sector ante situaciones de tensión financiera.
En cualquier caso, la principal referencia para las entidades será el umbral de capital exigido del 8%, al que tienen que llegar las entidades después de que los ajustes necesarios derivados del análisis de los activos. Este umbral de capital se descompone en un 4,5% de recursos propios, un 2,5% de colchón anticíclico y un 1% adicional exigido a los bancos considerados sistémicos.
