La banca resiste los test de estrés del Banco de España por la guerra en Ucrania

En un escenario adverso el impacto en la ratio de capital CET1 sería de 1,8 puntos porcentuales y un impacto severo de 3 puntos porcentuales

Fachada del Banco de España.Pablo Monge

La banca española está preparada para resistir un recrudecimiento de la situación económica por la guerra en Ucrania. Según las pruebas de resistencia que ha realizado el Banco de España y que se recogen en su Informe de Estabilidad Financiera, tanto en un escenario adverso como en otro severo, de forma agregada, las entidades muestran "una capacidad de resistencia adecuada".

Aunque el informe no detalla el volumen en millones que se volatilizarían en cada uno de los dos escenarios ni desagrega los datos por tipos de entidades, el supervisor considera que en caso de producirse unas condiciones extremas de inflación, la banca en su conjunto contaría con niveles adecuados de capital para resistir. Así, en un escenario adverso, en el que aumenten las primas de riesgo, en el que se encarezcan aún más los precios de materias primas energéticas, aumenten cuellos de botella en las cadenas de producción y se eleve más la inflación, los bancos españoles consumirían 1,8 puntos porcentuales de capital en 2023.

En el caso de que la situación sea extremadamente negativa (escenario severo) que contempla las hipótesis recogidas en el escenario adverso y se le añade una pérdida de confianza de los agentes, el consumo de capital a nivel agregado sería de 3 puntos porcentuales. De todas formas, el Banco de España recalca que estos impactos se producirían por eventos extremos alejados de las expectativas reales.

Entre los elementos que llevarían a este consumo de capital, el supervisor destaca la menor generación de recursos y las exposiciones a deuda pública. En segundo lugar, las pérdidas por deterioros en los créditos en España, lo que daría lugar a un aumento de las provisiones.

Por el lado contrario, los factores que mitigarían ese consumo de capital, el Banco de España destaca el desapalancamiento de las entidades con las provisiones que ya tienen constituidas por el Covid-19 y la posible ejecución de garantías del Estado para cubrir las pérdidas por los créditos que cuentan con el aval del ICO.

"No hay patrones muy distintos de los que observábamos en el pasado. Las entidades con diversificación internacional tienen menores consumos de capital y constatamos que la diversificación de negocios ayuda. En el caso de las entidades menos significativas, tienen inversión en deuda pública superior a la media, pero la mayor parte está a coste amortizado, por lo que no hay un gran impacto. Otra parte importante son hipotecas en balance y la morosidad es muy baja. Además, la subida de tipos de interés les favorece al ser la mayoría de tipo variable", ha explicado el director general de estabilidad financiera del Banco de España, Ángel Estrada.

Aunque la banca finalizó 2021 con una ratio de capital agregada del 13,45%, el supervisor ha pedido "prudencia" y que no liberen las provisiones por el Covid-19 debido a la incertidumbre del contexto económico.