Todos los bancos españoles aprueban los test de estrés

El BCE detecta también 130.000 millones de euros en préstamos fallidos

El Banco Central Europeo ha detectado una falta de capital de 25.000 millones de euros en 25 bancos, tras realizar la mayor prueba de esfuerzo de la historia al sector financiero europeo. El país más afectado es Grecia, seguido de Italia, Chipre, Portugal, Austria, Eslovenia e Irlanda. En España, como se preveía, el BCE no ha encontrado ninguna falta de capital.

Doce las entidades ya han cubierto el agujero durante 2014, con un incremento de capital de 15.000 millones de euros. Las trece restantes disponen de dos semanas para presentar un plan de recapitalización que deberán llevar a cabo en un plazo de nueve meses.

Entre las 25 entidades que tenían déficit de capital pero que lo han cubierto y, por tanto, aprueban por los pelos, está Liberbank. La firma tenía un déficit de capital de apenas 30 millones de euros en el escenario adverso. Estas coberturas de capital ya realizadas limitan a 9.500 millones la necesidad de los 13 que no ha pasado el corte. 

Italia tiene cuatro suspensos de 15 entidades analizadas, que suman un déficit de capital de 3.310 millones de euros, la mayoría del cual debe cubrir Monte Paschi Siena, que con 2.110 millones es el banco que más capital necesita. Le acompañan Banca Carige, Banca Popolare di Milano y Banca Popolare di Vicenza. Otras cinco entidades del país han cubierto a lo largo de este año sus necesidades de fondos.

Para Grecia, con cuatro bancos analizados, Eurobank necesita 1.760 millones y National Bank of Greece otros 930. Chipre tiene el suspenso de Hellenic Bank (180 millones), Portugal el de Banco Comercial Portugués (1.150) e Irlanda otros a Permanent TSB (déficit de 850 millones).

También entre países con dificultades, Eslovenia tiene a dos entidades que suspenden por apenas 30 millones, y en el Norte de Europa suspenden Dexia (340 millones) y la austriaca Oesterreichsicher Volksbanken, que necesita 850 millones.

El vicepresidente del BCE, Victor Constancio, ha descrito las pruebas como “un ejercicio riguroso que marca un hito para la puesta en marcha del Mecanismo único de supervisión”. Ese mecanismo, parte del BCE, asumirá la supervisión de los grandes bancos europeos a partir de noviembre.

El resultado de las pruebas, sin embargo, parece estar en la gama baja de las expectativas de los analistas, que esperaban unas necesidades de capital mucho mayores. La cifra de 10.000 millones de euros podría dar argumentos a quienes dudan de la severidad del BCE y consideran que ha primado la necesidad generar turbulencias en el mercado.

El BCE defiende la exigencia de su examen. Y pone como ejemplo que, en el caso del escenario más adverso utilizado para las pruebas, la banca sufriría una caída de 263.000 millones de euros o cuatro puntos porcentuales (del 12,4% al 8,3%) en su ratio de capital de máxima calidad (tier 1). “Esta reducción es mayor que ejercicios similares anteriores”, ha señalado el BCE en un comunicado. España es el segundo país de la UE, después de Estonia, donde el escenario adverso reduce menos el capital (2%) frente al 15% de Eslvenia o el 10% de Grecia. En Alemania, un poco más del 4% y en Holanda o Bélgica, por encima del 6%.

España es también el segundo país, por detrás de Alemania, donde menos porcentaje de créditos han sido reclasificados como dudosos. De media, son el 12% mientras en España es el 7% y en Alemania, el 6%. El porcentaje se dispara hasta el 32% en Eslovenia o el 19% en Finlandia.

Este año, además, las pruebas se han completado con una evaluación de la calidad de los activos, cuyo resultado, señala el BCE, obligará a lo bancos a revisar la valoración de activos por un valor de 48.000 millones de euros, de los cuales, 37.000 millones no generan caída de capital.

El impacto del examen, por tanto, son 62.000 millones de euros (25.000 millones en falta de capital y 37.000 millones en reeavaluación de activos).

Además, la definición del BCE de préstamo dudoso (90 días de mora) obligará a clasificar como tal una exposición total por valor de 135.900 millones de euros.