La AEB pide incentivos para que la banca mejore el control de riesgos
La AEB y la CECA remitieron a mediados de este mes sus alegaciones al último borrador sobre requerimientos de capital para entidades de crédito y firmas de inversión de Basilea II. Estas alegaciones se completan con las realizadas el 21 de febrero por el Banco de España, cuyos técnicos se reunieron el miércoles con sus homólogos europeos para aunar posiciones que se reflejen en la normativa final de Basilea II.
Una de las principales peticiones de la AEB hacen referencia a los incentivos para que las entidades progresen en la mejora del control y gestión de riesgos. Según la patronal bancaria, Basilea II debería 'reforzar' los incentivos para que 'aquellas entidades con modelos más avanzados y autoexigentes (para el control de riesgos) resultaran beneficiadas, pero nunca penalizadas'.
Expertos del sector explican que en la actualidad, y según está redactado el último borrador, las entidades que opten por implantar los sistemas más sofisticados contarán con unas estimaciones más reales de los distintos riesgos del banco por segmentos de negocio. Pero las exigencias de capital también pueden ser mayores, puesto que los parámetros de estimaciones serán más exhaustivos que si se utiliza el modelo estándar.
Ante ello, la banca pide que se la premie aminorando algunas exigencias de capital. También pide que se flexibilice la norma sobre la diversificación de carteras, muy poco tenidas en cuenta en la actualidad. Los más perjudicados por ello en España son los grandes bancos nacionales, no sólo con importantes participaciones empresariales, sino también con filiales bancarias en Latinoamérica.
Lo que pide es una correlación con los modelos y economías de otros países, que al estar menos avanzados pueden impedir utilizar sistemas más sofisticados como en España. En estos momentos, Basilea II pide que si se utiliza un modelo avanzado, deberá emplearse el mismo sistema para todo el grupo, algo que los bancos consideran complicado, y en algunos casos imposible.
Lo mismo sucede con las carteras de las participadas (equity), ya que a ciertas carteras se les penaliza y se les exige 'requerimientos de capital visiblemente desproporcionados respecto a los que resultan del modelo estándar', dice el documento de la AEB.
La homogeneidad en las peticiones de transparencia y las exigencias que puedan realizar los supervisores de los distintos países forman parte también de estas peticiones de la banca española a Basilea II.