Déficit de capital de 3.900 millones en la banca global
El grupo de los 98 grandes bancos internacionales examinados por el Comité de Basilea registraba a 30 de junio de 2014 un déficit de capital de 3.900 millones de euros bajo las reglas de Basilea III, que no entrarán en vigor de manera completa hasta 2019, lo que representa alrededor del 1,8% del beneficio neto agregado antes de repartir dividendos alcanzado por estas entidades en los seis primeros meses del pasado ejercicio.
De este modo, estas 98 grandes entidades con presencia internacional, entre las que se cuentan 40 bancos de la UE, incluyendo dos españoles, han logrado reducir su déficit de capital un 74,2% respecto al anterior ejercicio, cuyos resultados se ceñían a 31 de diciembre de 2013 y arrojaban un déficit de 15.100 millones.
De hecho, en comparación con los resultados del ejercicio realizado con datos a 30 de junio de 2011, cuando el déficit de capital se estimó en 485.600 millones de euros, los grandes bancos mundiales han logrado reducir esta brecha en un 99,2%.
Asimismo, la ratio media de capital básico Tier 1 entre los grandes bancos se situó en el 10,8% a 30 de junio de 2014, seis décimas más que en el anterior ejercicio, frente al umbral mínimo del 4,5% exigido por Basilea III inicialmente, que llegará en 2019 al 7%, y al que en caso de estas 98 entidades habrá que sumar un colchón de capital anticíclico adicional fijado por los reguladores nacionales.
El Comité de Basilea indicó como punto de referencia para contextualizar las necesidades de capital de estas entidades que el beneficio neto agregado antes de dividendos obtenido por este grupo de grandes bancos internacionales en el primer semestre de 2014 alcanzó un total de 210.100 millones de euros.
En el caso de los 126 bancos incluidos en el Grupo 2 del ejercicio al margen de las 98 mayores entidades con presencia internacional, las necesidades de capital detectadas para ajustarse a Basilea III fueron de 100 millones de euros para llegar al umbral del 4,5% de capital, frente a 2.000 en el anterior examen, y de 1.800 millones, frente a 9.400, para llegar al 7%.
En este sentido, los autores del examen indicaron que la ratio media de capital básico Tier 1 de estas entidades, entre las que participaron cuatro bancos españoles, se situó en el 11,8%, frente al 10,5% anterior.
En cuanto al ratio de liquidez, el ejercicio realizado con datos de junio de 2014 muestra que la media ponderada entre los bancos del Grupo I era del 121%, frente al 119% de las pruebas del semestre anterior, mientras que para los bancos del Grupo II se situó en el 140% desde el anterior 132%.
Un 80% de los bancos participantes contaba con una ratio de liquidez de al menos el 100%, que será exigida por Basilea III a partir de 2019, mientras que el 96% alcanzaba al menos el 60%, en vigor desde 2015.
Déficit de 2.800 millones en los grandes bancos europeos
En el caso de las 40 entidades europeas incluídas en el grupo de grandes bancos con presencia internacional, el déficit de capital detectado con datos de 30 de junio de 2014 con una ratio mínima CET1 del 7% sumaba 2.800 millones de euros, lo que supone el 71,8% del total de su categoría, según informó la Autoridad Bancaria Europea (EBA).
De este modo, en comparación con los resultados del anterior examen, cuyos datos correspondían a 31 de diciembre de 2013, los grandes bancos europeos lograron reducir en 8.800 millones de euros, un 75,8%, sus necesidades de capital de cara a cumplir con las exigencias de Basilea III en 2019.
El supervisor bancario del Viejo Continente destacó que la ratio media de capital básico Tier 1 alcanzada por estas 40 entidades sería del 10,8%, frente al 10,1% del anterior ejercicio y en comparación con el 11,7% bajo la regulación actualmente en vigor.
En cuanto a la ratio de cobertura liquida (LCR) de los bancos del primer grupo, los datos de junio de 2014 constatan una media del 113%, con un 82% de los 40 bancos habiendo superado ya el umbral del 100% exigido por Basilea III en 2019.
Además, el ejercicio realizado revela un déficit de activos líquidos por importe de 115.000 millones de euros entre los bancos del Grupo I, por debajo de los 124.500 millones del anterior ejercicio.
En el caso de los 108 bancos europeos pertenecientes al Grupo II, el déficit de capital en caso de una ratio CET1 del 7% se situaba a 30 de junio de 2014 en 700 millones de euros.