Linde debate en Europa suavizar el duro escenario macro para los test de estrés
Las entidades financieras españolas se rebelan contra la pretensión del supervisor europeo de apretar las tuercas a la banca española en los próximos test de estrés. La Autoridad Bancaria Europea (EBA) quería exigir al sector financiero español una proyección macroeconómica extrema, que incluía una tasa de paro del 32% en 2016 en el escenario adverso. El Banco de España negocia con EBA suavizar estas imposiciones y se muestra ligeramente optimista.
El presidente de Banco Popular, Ángel Ron, aprovechó la reunión anual que celebra la entidad con sus accionistas para lanzar varios mensajes. Uno de ello estaba dirigido, precisamente, a las autoridades supervisoras europeas. En su intervención en la junta general de accionistas, el banquero reclamó a Europa que los ejercicios de estrés que realizará la EBA en colaboración con el Banco Central Europeo (BCE) el próximo otoño planteen “escenarios plausibles y que sean homogéneos en términos de probabilidad de cumplimiento de dichos escenarios en los diferentes países”.
Su petición, que pudo pasar el lunes desapercibida en la junta, es una reclamación que lleva semanas realizando toda la banca española tanto ante el supervisor nacional como ante la EBA y el BCE, según explican todas las fuentes financieras consultadas conocedoras de las previsiones del supervisor europeo.
En el trasfondo de esta reclamación se encuentran las intenciones iniciales de la Autoridad Bancaria Europea de establecer para las entidades financieras españolas unos escenarios macroeconómicos adversos para los tres próximos años (2014 a 2016) en el futuro examen de resistencia mucho más extremos que en los test realizados en 2012, y mucho más duros de lo que el sector podía imaginar, explican fuentes financieras.
Este hipotético escenario contempla inicialmente una tasa de desempleo del 32% en tres años, algo que la banca considera inaudito, más cuando en los últimos meses la caída del paro desciende ligeramente, y cuando todas las previsiones de expertos y del Gobierno apuntan a una recuperación de la economía española, que ya ha comenzado a producirse.
Una tasa de desempleo de esta envergadura significaría un incremento de más de seis puntos sobre el actual porcentaje de paro, “y supondría un deterioro inimaginable de la situación económica del país”, explica un experto financiero.
En las precedentes pruebas de estrés realizadas en 2012 por el supervisor europeo la tasa de paro establecida en el escenario macroeconómico adverso para España se situó en el 22,4%. Este porcentaje, aunque parecía elevado, al final se quedó corto, ya que se ha superado con creces, aunque ha sido el único escenario, de todos los establecidos en estas pruebas, que se cumplió.
El Banco de España, junto a la gran banca, lleva tiempo negociando con EBA suavizar estos escenarios, e incluso parece que han conseguido parte de su objetivo, o por lo menos eso les ha transmitido EBA, aunque no ha facilitado nuevos escenarios.
Es el mensaje que el nuevo director general de regulación del Banco de España, Julio Durán, explicó el pasado viernes a un pequeño grupo de directores financieros de los principales bancos españoles.
En esta reunión, Durán expuso a los asistentes una visión más optimista de los posibles escenarios macroeconómicos que tiene previsto imponer la EBA a la banca española, aunque no corrigió los facilitados en una reunión anterior con las entidades. “Todos los bancos estamos preocupados por las exigencias que quiere imponer el supervisor europeo en los test de estrés, pero parece que en los últimos días se está reconduciendo las duras peticiones que quería imponer”, explica un banquero.
Otra dura exigencia que quería imponer la EBA a la banca española era una caída del Pruducto Interior Bruto (PIB) del 6% en el escenario adverso en 2016. Con estos extremos escenarios Europa pretende despejar de una vez por todas cualquier duda que pueda aún generar la salud de las entidades financieras del continente.
La banca española, de cualquier forma, prevé salir airosa de este examen.
Las otras claves
130 bancos europeos van a someterse a esta prueba de resistencia. Antes afrontarán una evaluación exhaustiva de sus balances. En esta fase se ha fijado un umbral mínimo para el capital de alta calidad del 8%.
Las 16 principales entidades financieras españolas serán las que se someterán a estos exámenes, en los que se analizará la calidad de sus activos con datos de 2013, y su capacidad para absorber pérdidas en un escenariobásico y otro adverso.
