La EBA incluye a CaixaBank, Unicaja, Abanca, Kutxabank y Cajamar en los test de estrés

Amplía de 50 a 76 bancos las pruebas de resistencia que aplicará el próximo año

José Manuel Campa, presidente de la EBA.
José Manuel Campa, presidente de la EBA.

La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ampliará los test de estrés del ejercicio 2023 a 76 bancos europeos. Esto supone que someterá a las pruebas de resistencia a 26 bancos más que en su última edición, de 2021. Esos 76 bancos acumulan en torno al 75% de los activos del sector bancario en la Unión Europea (UE) y Noruega, frente al 70% del último ejercicio.

Se trata de la principal novedad que incluye el borrador del organismo, publicado recientemente, y que detalla la metodología que llevará a cabo la EBA para realizar unas pruebas que arrancarán en enero de 2023 y cuyos resultados se publicarán a finales de julio del mismo año.

En lo que respecta al sistema financiero español, la autoridad europea incluye a cinco nuevas entidades respecto a 2021: CaixaBank, Kutxabank, Unicaja, Abanca y Cajamar, que se suman así a Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter. Para estar incluidos en la lista, los bancos deben contar con al menos 30.000 millones de euros en activos en su balance. Y aunque CaixaBank y Unicaja superan esa cifra, no se sometieron a las anteriores pruebas, ya que ambas se encuentran en medio de las fusiones con Bankia y Liberbank, respectivamente, y solicitaron su exclusión de los test porque los datos que ofrecerían no iban a representar su situación real.

Los test de estrés son pruebas que se realizan a las entidades para valorar su situación financiera en un escenario adverso de la economía. La finalidad es comprobar la estabilidad del sistema financiero ante posibles escenarios de riesgo de contagio o sistémico.

Normalmente, los supervisores europeos aplican sobre las entidades dos escenarios macroeconómicos, uno base y uno adverso, sobre el balance de las entidades (en este caso será sobre el balance a cierre de 2021).

De todas las cifras que se aportan en unos informes que habitualmente son extensos, los analistas se suelen prestar especial atención a dos: los puntos básicos de capital que se volatilizarían ante un escenario adverso y el nivel de solvencia con el que contaría cada banco ante esa coyuntura.

Más allá de ver la capacidad de resistencia, los resultados de las pruebas de estrés sirven a los supervisores para exigir más o menos colchón de capital a los bancos de forma individual.

Segundo país con más bancos

El país que más representación de bancos incluye entre la muestra seleccionada por la EBA para sus test de estrés de 2023 es Alemania con 12 entidades. En segundo lugar, España e Italia con 9, seguidos de Francia (7) Irlanda y Suecia (ambas con 5) y Grecia y Holanda y Dinamarca (4). Por detrás, Austria (3 bancos), Finlandia, Polonia, Portugal y Bélgica (2). Noruega y Hungría aportan un banco cada uno.

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