La banca española encara la crisis con el nivel de capital más bajo de la Unión Europea

La EBA publica sus resultados del ejercico de transparencia a la banca y destaca la mejor posición de liquidez y el menor índice de morosidad

LLa banca española afrontará la crisis económica derivada del Covid-19 a la cola de las entidades europeas en cuanto a niveles de capital. Según los resultados del ejercicio de transparencia a la banca, realizado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), las entidades españolas contaban de media con un CET1 fully loaded del 11,9% a cierre de 2019, frente al 14,8% de media en la Unión Europea.

A pesar de que los doce bancos que están bajo supervisión del máximo organismo bancario europeo (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Bankia, Unicaja, Cajamar, Liberbank, Kutxabank, Ibercaja y Abanca) elevaron de media 30 puntos básicos sus índices de capital de máxima calidad (desde el 11,6% registrado en septiembre de 2019) aún se quedaron lejos de sus competidores europeos.

Los bancos de Islandia lideran los niveles de capital europeo con una media de 21,8% en el CET1 fully loaded, seguidos de las entidades de Malta (19,7%) y los bancos de Bélgica, en tercera posición con el 19,4%. Igualmente, las entidades financieras que se sitúan en países del entorno de España, como Alemania (14,5%), Francia (14,6%), Italia (13,2%) y Portugal (13,5%) también registraron posiciones más elevadas que la banca española, a pesar de situarse por debajo de la media europea.

No obstante, la EBA reconoce que los sistemas financieros están preparados para afrontar la crisis con garantías.

La media del CET1 de la UE se elevó en 40 puntos básicos respecto al tercer trimestre de 2019. Igualmente, la Autoridad Bancaria Europea destaca que esos mayores niveles de capital se vieron reforzados por una menor exposición al riesgo, de forma que el 75% de los bancos contaban con un nivel CET1 fully loaded superior al 13,4% y todas las entidades se situaban por encima del 11%, lo que les deja en una posición “muy por encima de los requisitos reglamentarios”.

“Los datos confirman que el sector bancario de la UE inició la crisis con posiciones de capital sólida y con una mejor calidad de los activos. En el contexto de una crisis de salud sin precedentes, los datos de transparencia en toda la UE confirman que los bancos afrontan este desafío en una posición más sólida que en las crisis anteriores”, indica el documento.

En lo que se refiere a las entidades españolas, Kutxabank repite por sexto año consecutivo como el banco con mayor nivel de capital. La entidad vasca acumula un ratio CET1 fully loaded del 16,9%, siendo el único banco que se sitúa por encima de la media de la UE.

En segundo lugar se posiciona Unicaja, con un 13,8%. Por detrás, Bankia (13,4%) y Liberbank (13%). En una zona intermedia, Banco de Crédito Social Cooperativo (Grupo Cajamar), registró un 12,3%; Abanca y CaixaBank, un 12% cada una; BBVA y Sabadell un 11,7%; y Bankinter, un 11,6%. Por su parte, Santander e Ibercaja se situaron a la cola con un 11,4% cada una.

Morosidad en mínimos

Con respecto al resto de datos que ha desglosado la EBA, la ratio de apalancamiento en el conjunto de las entidades analizadas se elevó en el cuarto trimestre en tres décimas, hasta el 5,5%. En este caso, la banca española se situó entre la que menor apalancamiento tenía, con un 5,6%.

Por otro lado, la EBA indica que la calidad de los activos de los bancos de la Unión Europea ha mejorado en los últimos años. A partir del cuarto trimestre de 2019, el índice de morosidad promedio cayó al 2.7%, 20 puntos básicos por debajo del tercer trimestre de 2019.

De hecho, el índice de morosidad del cuarto trimestre de 2019 fue el más bajo desde que la EBA introdujo una definición homogénea de morosidad para todos los países de la Unión Europea, por lo que este indicador se sitúa en mínimos históricos desde que se elabora este documento. En el caso de las entidades españolas, la morosidad se situó en el 3,2%, por encima de la media, pero mejor que otros países del entorno como Italia y Portugal.

En relación a la exposición soberana, la EBA ha indicado que el conjunto de las entidades analizadas contaba con una exposición conjunta de 3,64 billones de euros, equivalente al 12% del total de sus activos.

En el caso de la banca radicada en España, su exposición soberana fue de 430.532 millones de euros, equivalente al 12,9% del total de activos.

La EBA realiza de forma anual este ejercicio de transparencia a la banca al cierre del año, pero en esta ocasión ha tenido lugar en primavera para sustituir a los test de estrés, que se retrasaron hasta 2021 como consecuencia del impacto del Covid-19. En total, la Autoridad Bancaria Europea ha publicado datos agregados y comparables de 127 bancos presentes en 27 Estados que pertenecen a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.