Sistema financiero

Los test de estrés a la banca medirán su resistencia a una caída del PIB de la UE de 4,3 puntos

El escenario más adverso contempla una recesión que provocaría un alza de la tasa de paro en Europa de 3,5 puntos

José Manuel Campa, presidente de la EBA.
José Manuel Campa, presidente de la EBA.

Las pruebas de estrés a la que se someterán los grandes bancos europeos este año incluirán un escenario mucho más adverso que en las cuatro ediciones anteriores, que tendrá en cuenta la fase actual del ciclo económico, en la que los riesgos han crecido.

La Agencia Bancaria Europea (EBA), encargada de ese ejercicio, cuyos resultados está previsto que se publiquen el próximo 31 de julio, presentó este viernes las condiciones con las que se examinará a las 51 entidades elegidas en la muestra, que representan en torno al 70 % del sector en la Unión Europea (UE).

El nuevo escenario adverso integrará las consecuencias de un largo periodo de tipos de interés históricamente bajos, unidas a una fuerte caída en la confianza que conduciría a un debilitamiento significativo de la actividad económica, todo ello amplificado por tensiones comerciales a escala global.

En la práctica, el producto interior bruto (PIB) de la UE caería 4,3 puntos de forma acumulada entre 2020 y 2022, lo que significaría una diferencia de 8,5 puntos respecto al escenario de base en ese periodo.

En el caso de España, por ejemplo, el retroceso del PIB sería del 0,8 % en 2020 (frente a una subida del 1,7 % en el escenario de referencia), del -2,1 % en 2021 (frente al +1,6 %) y del -1 % en 2022 (frente al +1,5 %).

Esa recesión provocaría una subida de la tasa de paro de 3,5 puntos en el conjunto de la UE en esos tres años, y de 3,3 puntos en España, hasta el 17,5 % de la población activa en 2022.

Además, los mercados financieros caerían un 25 % en las economías avanzadas y un 40 % en los mercados emergentes, los precios de la vivienda se hundirían un 16 % y los de los bienes inmobiliarios comerciales un 20 %.

Junto a eso van asociados un amplio abanico de riesgos que podrían materializarse como consecuencia del Brexit. En la prueba habrá todavía bancos británicos, puesto que 2020 forma parte del periodo de transición para la salida del Reino Unido de la UE.

No se considera la amenaza del cambio climático puesto que se estima que su efecto será de más largo plazo que los tres años que se tendrán en cuenta en las pruebas. La EBA, en cualquier caso, está preparando un examen de la sensibilidad global de los bancos a este fenómeno.

Estas quintas pruebas de estrés realizadas a las entidades financieras europeas no serán directamente comparables a las precedentes de 2018 por la modificación de diversos parámetros, advirtió la EBA. El escenario adverso es casi el doble de severo que el contemplado entonces.

El Banco Central Europeo (BCE) supervisará directamente 35 bancos grandes de la zona del euro en 2020 como parte de la prueba de solvencia que la Agencia Bancaria Europea (EBA) realizará a 51 bancos de la Unión Europea (UE).

El BCE informó hoy de que los 35 bancos que supervisará directamente representan el 70 % de los activos bancarios de la zona del euro.La EBA coordinará la prueba de solvencia en toda la UE en cooperación con el BCE y las autoridades nacionales. Está previsto que se publiquen los resultados de la prueba el próximo 31 de julio.

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