Cómo influyen Twitter y los sentimientos en el Ibex
¿Sabías que Google y Twitter tienen cada vez mayor influencia en la Bolsa en general y en el Ibex 35 en particular? Pues sí. La sensibilidad de ciertos valores cotizados a los mensajes de las redes sociales o de buscadores es cada vez más importante. Es un cambio social con un gran impacto económico, según apuntan las conclusiones de un reciente análisis de la Universidad Rey Juan Carlos testado ya en Cecabank, en el que se demuestra la cada vez mayor influencia en los mensajes de Google o de las redes sociales en general. Es el mundo de los big data, que si se analizan con detenimiento, siguiendo a algunos analistas, traders, directivos, políticos y otras personas influyentes en el mundo de la economía, y utilizando ciertos filtros, aportan una información más importante para el inversor de la que inicialmente se prevé. Ocurre lo mismo con el sentimiento de los inversores sobre los mercados financieros. Si se sabe analizar transmiten mensajes muy valiosos para el mercado.
Su efecto sobre la Bolsa ya ha quedado demostrado, concluye un estudio Raúl Gómez Martínez, profesor doctor de la Universidad Rey Juan Carlos. En un estudio recoge las conclusiones también de otros análisis realizados por expertos, o incluso de Google, en los que se ha certificado que las estaciones, los grandes acontecimientos deportivos, el clima, e incluso la luna llena seducen los sentimientos del mercado.
Así, septiembre es tradicionalmente el peor mes del año en los mercados, mientras que los crash bursátiles se producen con más frecuencia en octubre. Tras un partido de la selección nacional de fútbol la rentabilidad esperada de un índice bursátil es diferente dependiendo del resultado obtenido, según las comprobaciones realizadas por Gómez Martínez en su estudio, considerado el mejor trabajo de investigación de 2014 sobre los datos de la herramienta stockbuzz (que dice cómo se siente twitter respecto a los valores del Ibex) del centro de innovación de BBVA.
87% fue la rentabilidad obtenida por la Universidad Técnica de Munich tras analizar 250.000 tuits que incluyen los inversores en Bolsa. Se comprobó la relación entre los mensajes vía twitter del mercado de valores y las fluctuaciones de la Bolsa.
El clima también puede marcar su sello en las cotizaciones de valores. Las mañanas soleadas tienen relevancia sobre la rentabilidad de los índices bursátiles de varios países. Lo mismo pasa con la luna. Existen varios estudios, como el del británico John M. Coates, citado por Gómez Martínez, que afirman que la correlación entre los niveles hormonales y el comportamiento de los traders varía según el estado de la luna. Y es que al parecer, con la luna llena existen mayores niveles hormonales recalca este estudio. Gómez Martínez declara que la toma de decisiones del inversor suele estar basada en un análisis previo, aunque su estado de ánimo puede estar afectado por múltiples motivos.
Este profesor, junto a Francisco Álvarez Cano, experto en inteligencia digital y vinculado hasta julio a Cecabank, acaban de poner en marcha un proyecto denominado Matrix, en el que se analizan tuits que hablen, sobre todo del precio de un número determinado de valores. Tras pasar por un filtrado de plazos y de perfiles de los emisores de estos mensajes (sus previsiones deben haberse cumplido) han comprobado la influencia y la información que proporcionan al inversor estos tuits y han logrado crear una aplicación predictiva que ya ha sido probada en Cecabank.
El caso práctico de Google, con ganancias del 326%
El estudio realizado por Raúl Gómez Martínez y Francisco Álvarez Cano, titulado Google y Twitter le dicen lo que hará la Bolsa si sabe cómo escuchar, recoge varios casos prácticos ya demostrados en los últimos años. Uno de ellos, es el conocido como Caso Google. Este servidor invirtió alrededor de un millón de dólares en el mercado Dow Jones Industrial Average (DJIA). Para ello, analizó 98 términos tales como deuda, acciones, derivados, dinero, ingresos, paro, crédito entre agosto de 2004 (con el boom económico) a junio de 2011 (en plena crisis). Para ello, utilizó Google Trends. La estrategia era la comparación del número de búsquedas de un término. Google comprobó que si las búsquedas disminuyen hay que comprar acciones al principio de la semana; si las búsquedas aumentan hay que vender las posiciones el lunes o martes. Concluyó que los inversores se informan más si las cosas van mal que si las cosas van bien. Google consiguió con su prueba una rentabilidad en sus inversiones del 326%, frente al 16,49% del DJIA. Otro caso similar fue el de Wikipedia. Invirtió en 30 compañías también del índice Dow Jones de EE UU. Analizó los flujos de búsquedas en Wikipedia entre las fechas de diciembre de 2007 a abril de 2012. La estrategia que siguió era la de la vinculación entre la evolución del mercado y el número de visitas a páginas financieras de la Wikipedia. Las conclusiones fueron similares a las del caso Google, si las búsquedas disminuyen el valor sube, si aumentan el valor cae.En su caso, la rentabilidad del DJIA descendió un 4,15%, mientras que la de las inversiones de Wikipedia subió un 141%.
