La UE incluye en su test de estrés a toda la banca española
Los supervisores europeos desvelaron ayer las entidades que han sometido a examen. Aparecen los 10 mayores bancos españoles y todas las cajas, sin excepción. La prueba contempla un descenso del PIB de tres puntos porcentuales sobre las previsiones de la CE y el BCE.
Adiós al misterio. El Consejo de Supervisores Financieros Europeos (CEBS, en inglés) desveló ayer la relación de entidades bancarias sometidas a las pruebas de resistencia. Y ésta incluye, además de firmas transfronterizas, a grupos de relevancia en el ámbito doméstico.
La lista incluye 91 nombres de 20 países distintos. De todos los Estados miembros, España es el que ha sido sometido a un escrutinio más exigente. Llama la atención la grandísima presencia de entidades nacionales. Figuran 26 grupos, tanto existentes como en proceso de fusión.
El sector está prácticamente al completo. Aparecen desde los 10 mayores bancos nacionales a todas y cada una de las cajas de ahorro. Sin excepción. Los únicos ausentes son las cooperativas de crédito, puesto que los bancos extranjeros de cierto peso en el país (Barclays, Deutsche Bank, Espírito Santo o Caixa Geral...), están sometidos a escrutinio a través de sus matrices. Los exámenes analizan a los grupos desde una perspectiva consolidada. Por tanto, abarcan matriz, filiales y sucursales.
El CEBS aclara que su examen tiene por objeto cubrir al menos la mitad de la industria bancaria de cada país. Las 91 entidades analizadas representan, a su vez, el 65% del sector financiero europeo en su conjunto.
Como señalan los supervisores, el examen tiene por objeto "evaluar la resistencia del sector bancario europeo y la capacidad de las entidades de absorber posibles turbulencias futuras en el crédito y los mercados, incluyendo el riesgo de deuda soberana, así como analizar la actual dependencia de las ayudas públicas".
El ejercicio se aplica banco por banco considerando unos escenarios macroeconómicos de común aceptación por parte de la Comisión Europea (CE) y del Banco Central Europeo (BCE) para 2010 y 2011. Entre las variables incluidas en las pruebas de estrés figuran la evolución del PIB, la tasa de desempleo así como la marcha del IPC, tanto en cada país de la UE, como del resto de Europa, así como EE UU.
El examen contempla unas condiciones adversas de los mercados financieros y una fuerte variación de los tipos de interés para recoger la subida consiguiente de las primas de riesgo ligadas a los bonos de deuda pública europea.
En su conjunto, explica el colegio de supervisores, "el escenario adverso asume una desviación de tres puntos porcentuales del PIB para la UE en relación con las previsiones de la CE para los próximos dos años".
El riesgo de sacudidas en las emisiones de deuda soberana toma como punto de partida su situación de principios de 2010.
23 de julio, el día D
La agenda de todo aquel interesado en la situación del sector bancario debe tener marcada una fecha con subrayador amarillo: el próximo viernes 23 de julio el CEBS publicará el resultado de las pruebas de resistencia, tanto con carácter agregado como banco por banco.