Basilea III exige a la banca 602.000 millones de capital extra
El Banco de Pagos Internacionales (BIS) hace números. Las 263 principales entidades del mundo necesitarían ampliar capital en 602.000 millones de euros si la nueva norma de capital (Basilea III) entrara en vigor de golpe. Si dedicaran un 60% del beneficio a este fin, tardarían cinco años en cumplir el texto.
Las entidades de crédito empiezan a conocer el potencial impacto de Basilea III. El Banco de Pagos Internacionales (BIS) ha sondeado, con datos de 2009, los efectos sobre 263 entidades, divididas en dos categorías: grandes firmas internacionales (94) y otros bancos (169).
La ratio de solvencia Tier 1 de los grandes conglomerados escrutados se situaría en el 5,7% de media, frente al requisito mínimo del 4,5%. Las firmas restantes anotarían una ratio de solvencia media del 7,8%, según las estimaciones del BIS. Es decir, ambos bloques cumplirían este primer requisito.
Pero una de las novedades que incorpora Basilea III frente a la norma de solvencia precedente es la constitución de unos colchones anticíclicos de capital que elevan las exigencias de solvencia en dos puntos y medio porcentuales. Es decir, hasta el 7%. Y es este matiz el que habría disparado las necesidades de capital de la banca si la norma entrara en vigor de golpe, en lugar de aplicarse el periodo transitorio de siete años establecido. El BIS calcula que las grandes entidades necesitarían recabar 577.000 millones de euros. El segundo grupo tendría un déficit de 25.000 millones.
El primer lote cosechó unas ganancias ese ejercicio de 209.000 millones, y el segundo de 20.000 millones. Por eso, "asumiendo que retuvieran un 60% de sus ganancias la remuneración al accionista de bancos española ronda hoy el 50%, el agujero de capital quedaría cubierto en cinco años", explicaba ayer a Arturo de Frías, responsable de investigación bancaria en Evolution Securities.
La liquidez, asignatura pendiente
Ni el grupo de 94 entidades internacionales sondeadas ni el conjunto de los restantes 169 bancos cumplen, hoy por hoy, las nuevas exigencias de liquidez que marca el BIS. Las entidades deben una ratio de cobertura de liquidez (LCR) así como otra de financiación neta estable (NSFR). La primera entra en vigor en 2015 y la segunda en 2018.En la primera magnitud anotan unas ratios respectivas del 83% y el 98%, para la segunda exigencia los dos grupos de bancos cosechan un 93% y un 103%.Según el BIS, "las entidades que se sitúan por debajo del 100% de los requisitos marcados pueden cumplir los estándares bien alargando la maduración de su financiación o reestructurando aquellos modelos de negocio que son más vulnerables a los riesgos de liquidez en periodos de estrés".El organismo que agrupa a los supervisores y reguladores financieros de todo el mundo destaca que, en todo caso, tratar de enderezar una de estas magnitudes no perjudica a la otra. Muy al contrario, tomar medidas para cumplir una exigencia contribuye a respetar la otra ratio.