La banca ve positivas las nuevas normas de control de riesgos
La banca española ha acogido con buenos ojos las propuestas de control de riesgos presentadas el martes por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. El problema es si las entidades financieras podrán adaptar sus sistemas a tiempo, según manifiesta la AEB. El texto de Basilea prevé que las medidas estén implementadas en el año 2004.
Las entidades financieras españolas han acogido de buen grado, aunque con alguna crítica, la propuesta de control de riesgo emitida el martes por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB), dependiente del Banco de Pagos Internacionales. También los supervisores de EE UU y del Reino Unido ven con buenos ojos estas propuestas.
Este texto supone una actualización de la primera versión, llamada Acuerdo de Capital, lanzada en 1988. En aquel informe se estableció que las entidades debían tener unos recursos propios de al menos un 8% de los activos, aunque ponderados al riesgo contraído.
El esquema funcionó bien hasta que las entidades comenzaron a contraer otros riesgos, como la compra de títulos en Bolsa o comerciar con productos derivados, con el consiguiente incremento en el riesgo. Esta circunstancia ha empujado al CSBB a las modificaciones presentadas el martes, que se pueden resumir en tres cambios fundamentales.
Por un lado, se reconoce que las entidades pueden calcular ellos mismos su riesgo mejor que con recetas de los bancos centrales. Es decir, así se personaliza el riesgo, según Analistas Financieros Internacionales. Este punto ha sido bien acogido por la Asociación de Española de Banca (AEB), que opina que así se optimizan las dotaciones de capital. Este sistema tendría que ser homologado por los supervisores de cada país. Si una entidad no tuviera un sistema propio de medición, podría acogerse al modelo estándar 8% de los recursos propios) o a las calificaciones de las agencias.
La AEB, sin embargo, no ve de forma tan positiva la segunda de las modificaciones propuestas: la introducción de un riesgo llamado "operacional", que es el derivado de la actividad diaria de una entidad financiera (fallos informáticos, errores de los empleados, etc). La patronal bancaria cree que este apartado es un "cajón de sastre" de difícil medición. De hecho, la propuesta presentada no aporta método alguno para cuantificar este concepto. Lo mismo ocurre con la tercera de las propuestas , llamada "riesgos de tipos de interés", que es el que derivado de los tipos de interés y del riesgo provocado por los vaivenes del precio del dinero.
La AEB, no obstante, estima que será difícil que los plazos (presentación de enmiendas antes del 31 de mayo, e implementación definitiva en 2004) sean suficientes para adoptar estas medidas, a pesar de no sufrir problemas de solvencia. Opinión compartida por los supervisores británicos y estadounidenses.
AFI cree que con estas propuestas se forzará un cambio de organización en las entidades, que comenzarán a medir de forma más "homogénea y científica" sus riesgos. Según esta institución, la banca española está lo suficientemente capitalizada como para no tener problemas, aunque está lejos de cumplir los requisitos. "A la banca europea le queda un buen camino".
España da un paso más hacia el G-10
El documento Basilea Dos, como también se conoce al Acuerdo de Capital de Basilea, no es nuevo para las entidades españolas. De hecho, el la circular de Fondo de Cobertura Estadística para Insolvencias del Banco de España, que entró en vigor en julio del pasado año, ya apuntaba la posibilidad de que las entidades pudieran aplicar sus propios sistemas de medición de riesgos, siempre que el supervisor bancario homologue ese sistema individual.
El Banco de España se incorporará el próximo 1 de febrero al Comité de Supervisión de Pagos. Esto le dará la posibilidad de participar activamente en las modificaciones que se lleven a cabo en el documento presentado el martes, que deberá ser implementado, si se cumplen los plazos, en el año 2004. Pero además, gracias a esta incorporación, España ganará peso para adherirse al G-10, el verdadero banco central mundial.
El sector de cajas de ahorros se adelanta al proyecto
El coste es 10 veces inferior del que resultaría de aplicar un sistema individual en cada entidad
Las cajas de ahorros han tomado la delantera en la adaptación como sector de sus sistemas de administración y control de riesgos a las propuestas del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BIS). Aunque los nuevos mecanismos de control no serán obligatorios hasta 2004, la práctica totalidad de las cajas se ha adherido ya al proyecto ofrecido por la CECA, con el beneplácito del Banco de España.
æpermil;ste se implementará de manera progresiva en los próximos tres años, con el desarrollo de un modelo de control y gestión para cada tipo de riesgo presente en la actividad financiera (crédito, mercado, tipo de interés, tipo de cambio, liquidez, operacional y legal). Estos se integrarán posteriormente para configurar un sistema global de riesgo. Así, cada caja podrá sumarse al proyecto según sus necesidades y no hay que esperar a que todos los modelos estén finalizados para empezar a funcionar.
Se logra así que entidades pequeñas o medianas a las que resultaría muy costoso analizar con sus propios medios y recursos humanos el riesgo de sus carteras de crédito, dispongan de las herramientas necesarias para discernir su grado de exposición en las distintas operaciones y calcular las necesidades de recursos propios y de provisiones estadísticas de manera objetiva. Se trata no sólo de cumplir con la normativa de solvencia, sino de tener facilidades para determinar el precio que deben cobrar al cliente según la prima de riesgo de cada operación.
Los responsables del proyecto calculan que el coste que debe asumir una caja tipo por aplicar el conjunto del proyecto es diez veces inferior al que afrontarían de ponerlo en marcha de forma individual. Es decir, una caja con un billón de activos tendría que invertir 1.000 millones de pesetas si tuviera que desarrollar sus propios instrumentos de control interno. De forma sectorial, la inversión es de 100 millones.
La CECA se defiende
El director general de la CECA, Juan Ramón Quintás, trató ayer de minimizar el impacto que sobre la imagen de la Confederación como suministradora de servicios a las cajas de ahorros haya podido tener la marcha de las principales cajas de la Red 6000. Aseguró que las grandes siguen siendo las que más usan sus servicios. En los últimos cinco años, la facturación al conjunto del sector se ha duplicado y en las ocho primeras creció un 170%.
En su intento de restar importancia al conflicto de los cajeros automáticos, Quintás recordó que ya no es asunto de la CECA -el sistema de cajeros ha pasado a estar gestionado por una sociedad independiente- y afirmó que la repercusión económica del abandono de las cajas de la red Euro 6000 es de 14 millones sobre unos ingresos totales de 9.000 millones de pesetas por servicios facturados.