El Banco de España pide a los bancos que aumenten las provisiones ante el mayor riesgo de recesión
Calcula que el impuesto a la banca supondrá el 12% del beneficio de los bancos, teniendo solo en cuenta el negocio en España
El Banco de España pide a la banca que aumente sus provisiones. El supervisor bancario ha presentado este viernes su Informe de Estabilidad Financiera de Otoño en el que ha advertido de que en los últimos meses ha aumentado la posibilidad de una recesión económica debido a la alta inflación, la guerra en Ucrania y las tensiones en el mercado inmobiliario y ha instado a los bancos a ser prudentes con el capital.
El supervisor apunta que en el tercer trimestre el indicador de riesgo sistémico ha aumentado significativamente, por lo que “es necesario aplicar una especial cautela por la mayor incertidumbre que se afronta en el ejercicio de este año.
Por un lado, explica que el entorno de alta inflación y la subida de los tipos de interés han deteriorado la capacidad de pago de hogares y empresas, lo que hace más probable que el sector bancario tenga que dotar provisiones adicionales para cubrir las mayores pérdidas por potenciales insolvencias. Por otro, apunta que los indicadores de desequilibrios del mercado inmobiliario continúan mostrando señales moderadas de sobrevaloración.
“Todo ello motiva un posicionamiento cauto del sector al considerar los planes de provisiones y capital, y una vigilancia estrecha de la evolución macroeconómica que permita reaccionar con rapidez si finalmente se materializaran los riesgos considerados”, destaca el informe.
El Banco de España y El Banco Central Europeo (BCE) vienen ejerciendo un férreo control sobre la banca para que eleve sus provisiones. Eso les ha llevado a enfrentarse por el reparto de dividendos masivos que ha anunciado el sector para este año, impulsados por los buenos resultados que vienen registrando.
En cualquier caso, el Banco de España incluye en su informe unos test de estrés al sector para comprobar la capacidad de resistencia de los bancos ante un empeoramiento de las proyecciones económicas y las entidades salen bien paradas. La conclusión general es que la solvencia agregada de las entidades se mantendría en “niveles adecuados” frente al impacto económico asumido en el escenario adverso, aunque puntualiza que este impacto sería heterogéneo en función de la entidad.
Para los bancos españoles con presencia internacional, y que están supervisadas por el BCE (entre los que se incluyen Santander, BBVA y Sabadell), el Banco de España calcula que, partiendo de una ratio de capital CET1 del 12,3%, este nivel aumentaría al 12,6% en el escenario base, mientras que en el adverso caería al 10%.
El resto de entidades nacionales supervisadas por el BCE que no cuentan con negocio en el extranjero partirían de una ratio CET1 del 13,1%, y aumentarían su solvencia en el escenario base al 14%. En el peor escenario, la reducirían hasta el 9,9% en 2024.
Igualmente, el informe subraya el aumento de la rentabilidad de la banca española, que tradicionalmente se situaba a la cola europea, y a junio de este año registró un ROE del 10,1%, lo que permite estar por encima del coste de capital que el supervisor estima en el 7%.
Por otro lado, el informe también recoge el impacto del impuesto a la banca. De esta forma, el Banco de España calcula que el nuevo tributo representará el 12% del beneficio del negocio de los bancos en España. No obstante, puntualiza que hay que tener en cuenta que el impacto relativo que finalmente represente esta medida dependerá de los resultados y el crecimiento del balance que se produzcan en el período 2022-2023, aunque un escenario adverso “podría incrementar el impacto relativo de la medida”. En términos de capital, gravamen consumirá entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales de la ratio CET1 agregada.
Se da la circunstancia de que este jueves concluyó el plazo para presentar enmiendas a la proposición de ley para el establecimiento de gravámenes temporales al sector energético y la banca, en la que PSOE y Unidas Podemos han propuesto ampliar el tributo a las entidades extranjeras supervisadas por el BCE que tengan actividad en España. El Ejecutivo prevé recaudar 3.000 millones entre los dos ejercicios que estará vigente el gravamen (2022 y 2023), aunque con la inclusión de las filiales de bancos extranjeros y el aumento de los ingresos de las entidades nacionales, el volumen recaudado será previsiblemente mayor.
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