La banca minimiza el impacto de unas mayores exigencias de control de riesgos
Hemos recorrido mucho camino, pero poco a poco se han suavizado las exigencias de Basilea II mientras los bancos hemos reforzado el control de riesgos'. Con esta frase explican fuentes del sector bancario español lo que ha sucedido con el nuevo acuerdo de capital desde que el Comité de Supervisión Bancaria del Banco de Pagos Internacionales (BIS) lo emitiera en 2000.
Las sucesivas modificaciones propuestas no sólo han retrasado en más de tres años (hasta 2007) su implementación. También han suavizado las propuestas de forma que, según la Asociación Española de Banca y varios bancos, la gran aportación de Basilea II será la de concienciar a las entidades de la necesidad de gestionar y controlar los riesgos. 'Basilea II ha tenido un gran efecto pedagógico', señalan fuentes de la AEB.
El documento del BIS, que es tomado como norma por la banca, tiene como objetivo disminuir los riesgos crediticios de la banca y mejorar la gestión de estos riesgos y del capital. El acuerdo se basa en tres pilares: el requerimiento mínimo de capital, la revisión de la supervisión y la disciplina de mercado.
El primer borrador del acuerdo de capital ha sido modificado en dos ocasiones por las alegaciones de las partes implicadas en la zona BIS, más de 200 entidades financieras en 40 países y organismos supervisores. De hecho, las entidades españolas tienen hasta el 31 de enero, en principio, para entregar sus alegaciones al tercer estudio de impacto cualitativo (QIS3).
Sin embargo, Basilea II tendrá también consecuencias más palpables en las entidades. Según una de las mejores consultoras de riesgos, según la banca, Oliver, Wyman & Company, los principales bancos destinarán un importe equivalente a cinco puntos básicos de sus activos en aplicar los requerimientos de capital. Dicho de otra forma, las grandes entidades invertirán entre 150 y 200 millones en un lustro para este objetivo.
Basilea II contempla dos métodos de medición de riesgos (IRB), el avanzado y el básico. Sin embargo, el texto del BIS incentivará con menos requerimientos de capital a los que adopten el IRB avanzado. Así, cuanto más sofisticada sea la gestión de riesgos, menos capital hará falta. 'Alcanzar la situación IRB puede reducir las exigencias hasta un 40%', según OWC.
La consultora afirma que estos cambios en los requisitos de capital, de hecho, 'redistribuirán considerablemente el capital a través de la industria. Es decir, que estas reducciones -o incrementos- de capital oscilarán también dependiendo del negocio de la entidad. Así, las entidades especializadas en hipotecas pueden ver reducciones hasta del 30%. En cambio, negocios más arriesgados, como la banca mayorista, podrían necesitar el 3% más de capital.
En un principio, el sector había criticado que los aumentos de capital harían que salieran perjudicados, por ejemplo, negocios como la financiación de las pymes. Esto era así ya que concederles créditos, según los primeros borradores, habría supuesto una inversión de capital tan grande (hasta una subida del 25%) que harían imposible la inversión. Este punto se ha suavizado en borradores posteriores, según fuentes de la AEB.